انواع سیستم معاملاتی

برای اینکه بتوانید از سیستم معاملاتی استفاده کنید می‌توانید در دوره فیوچرز شرکت کنید.

صفر تا صد استراتژی معاملاتی همراه با یک مثال آموزشی

در گذشته در مورد مفهوم استراتژی و ضرورت داشتن استراتژی برای هر معامله‌گر توضیحاتی را ارائه کردیم و در ارادامه قصد داریم تا در قالب یک مثال آموزشی به بررسی تمام موارد ارائه شده بپردازیم. هدف ما از ارائه این مثال آموزشی، درک هرچه بهتر نکات گذشته می‌باشد و همچنین این مژده را به شما می‌دهیم که با مطالعه این مطلب می‌توانید پاسخ بسیاری از سوالات احتمالی خود را دریافت کنید.

یک استراتژی ساده آموزشی ( تعادل میانگین‌ها )

این استراتژی معاملاتی بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و ضمن سادگی، نتایج نسبتا قابل قبولی نیز داشته است. در این استراتژی از دو میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت به همراه دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده شده است. اما این استراتژی به چه صورت عمل می‌کند؟

شرط اول این استراتژی ایجاد یک تقاطع بین دو میانگین متحرک ۲۶ روزه و ۱۳ روزه می‌باشد. زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۳ روزه بالاتر از میانگین‌ متحرک ۲۶ روزه قرار گرفت و همچنین نمودار قیمت نیز بالاتر از هر دوی این خطوط قرار گیرد شرط نخست ما اتفاق افتاده است.

شرط دوم این استراتژی را اندیکاتور مکدی تعیین می‌کند. زمانی که خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) در ناحیه زیر صفر به نحوی تقاطع ایجاد کنند که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند یا به عبارت دیگر اندیکاتور مکدی از ناحیه زیر صفر سیگنال خرید صادر کند در این حالت شرط دوم نیز برقرار شده است.

بعد از بررسی استراتژی نحوه اجرا و پیاده سازی آن بسیار مهم و حیاتی می‌باشد؛ دقیقا رعایت نکاتی حائز اهمیت که به شما کمک می‌کنند تا همیشه در بازارهای سرمایه‌گذاری زنده بمانید و فعالیت مستمر داشته باشید.

ابتدا شرایط زمانی، شرایط روحی و میزان ریسک پذیری خود را در نظر می‌گیریم و کاملا با خود صادق هستیم و آماده می‌شویم تا به سوالات مهمی پاسخ دهیم.

یک قلم و یک کاغذ آماده می‌کنیم و سوالات را با پاسخهای شفاف بر روی آن می‌نویسیم. توجه داشته باشید که پاسخگویی به سوالات می‌بایست کاملا شفاف باشد و از ارائه پاسخهای دو پهلو خودداری کنید. همچنین تمام سوالات می‌بایست پیش از اجرای استراتژی پاسخ داده شوند لذا از موکول کردن و یا به تاخیر انداختن پاسخها به زمان دیگری جدا خوددرای کنید.

۱-چه نوع معامله‌گری هستید؟

در مورد انواع سبکهای معاملاتی به تفصیل صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا با توجه به شخصیت و روحیات خود و با توجه به جنس بازاری که قصد داریم در آن معامله کنیم سبک معاملاتی Swing Trading یا معامله‌گری نوسانی را انتخاب می‌کنیم.

۲-در چه بازه زمانی معامله کنیم؟

با توجه به انتخاب سبک معامله‌گری نوسانی و همچنین بر اساس شناختی که از خود داریم ترجیح می‌دهیم تا در Time Frame روزانه استراتژی خود را پیاده‌سازی کنیم و وارد معامله شویم.

۳-آیا این معامله جذابیت لازم را دارد؟

قصد داریم به سوال بسیار مهمی پاسخ دهیم، اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابهای زیادی در این مورد نوشته شده است.
تصور کنید دو صفحه از یک ترازو داریم که یکی به ریسک شکست شما در معامله و دیگری به منفعت شما از پیروزی اشاره دارد. گزینه‌ای ارزش معامله و سرمایه‌گذاری را دارد که صفحه دوم آن (Reward) چندین برابر سنگین‌تر از ریسک شکست شما باشد.
حال در این استراتژی با توجه به کم بودن فاصله سیگنال خروج، جذابیت پیروزی و کسب سود به میزان قابل توجهی از ریسک شکست ما بالاتر است لذا ورود به این معامله بر اساس این استراتژی جذابیت لازم را دارد.

۴-چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهیم؟

پاسخ به این سوال ارتباط مستقیمی با پاسخ سوال قبل دارد. میزان ریسک در هر معامله‌ای مجوز تخصیص حجم سرمایه را در هر سرمایه‌گذاری صادر می‌کند؛ به عبارت دیگر هر چقدر ریسک یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، منطق و عقل سلیم حکم می‌کند که سرمایه کمتری درگیر آن گزینه سرمایه‌گذاری گردد.
لذا با توجه به ریسک کم این گزینه سرمایه‌گذاری تخصیص قسمت قابل توجهی از دارایی می‌تواند منطقی باشد.

۵-نقاط ورود و خروج مناسب کجاست؟

تعیین نقاط ورود و خروج مناسبت می‌تواند تاثیر مستقیمی در سود شما داشته باشد. گاهی اوقات تعیین نقاط نامناسب ورود و خروج باعث می‌شود تا قسمتی از سود سرمایه‌گذاری از بین رود و یا حتی جذابیت سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد.
در این استراتژی با توجه به شروطی که ذکر شد، نقطه ورود مناسب شکست قدرتمند میانگین ۱۳ روزه توسط نمودار قیمت می‌باشد. همچنین بر اساس این استراتژی نقطه خروج زمانی تایید می‌شود که نمودار قیمت، میانگین ۲۶ روزه را شکسته باشد.

۶-حد سود و حد ضرر این معامله کجاست؟

معامله‌ای که حد سود و حد ضرر نداشته باشد مانند خانه‌ای هست که ستون ندارد؛ در واقع یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اجزای یک استراتژی حد سود و حد ضرر می‌باشد. تعیین حد سود و حد ضرر می‌تواند به صورت نقطه‌ای و شناور تعیین شود.

حد سود و حد ضرر نقطه‌ای: در این روش یک ناحیه قیمتی در قالب یک ناحیه فیبوناچی (PRZ) و یا یک سطح معتبر تاریخی به عنواند حد سود یا حد ضرر تعیین می‌گردد.

حد سود و حد ضرر شناور: در این روش مادامی که سناریوی استراتژی پا برجا هستحد سود و حد ضرر نیز جا‌به‌جا خواهند شد.

بر اساس استراتژی فوق حد ضرر زمانی فعال می‌شود که قیمت پس از شکست میانگین ۱۳ روزه توانایی صعود را نداشته باشد و میانگین ۲۶ روزه را بشکند. با توجه به فاصله کم نقطه ورود و حد ضرر، از میزان جذابیت ریسک به پیروزی نیز کاسته نخواهد شد.

همچنین با توجه به استفاده از حد سود شناور، زمانی که سناریوی خروج از سهم در اهداف قیمتی بالاتر تایید گردد، همان نقطه به عنوان حد سود تعیین می‌گردد.

۷-تمام موارد فوق را یادداشت می‌کنیم.

تمام جوانب یک معامله را پیش‌بینی کردیم و حال وقت آن رسیده است که در یک برگه کوچک آن را جوری شرح دهیم که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. دقت کنید که نوشتن اصل موضوع اهمیت دارد و پرداختن به توضیحات اضافه صرفا مدیریت استراتژی دشوار می‌سازد.

یک مثال کامل از پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران را جزء به جزء بررسی کردیم و برنامه خود را برای ورود و خروج از این معامله شرح دادیم. شما نیز قادر خواهید با پیاده سازی موارد فوق، استراتژی خود را طراحی و برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام دهید. اطمینان داشته باشید که کیفیت معاملات شما با پایبندی به استراتژی مناسب و استاندارد می‌تواند تا حد زیادی افزایش یابد.

6 مرحله برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است.

نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید.

در بازارهای مالی سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها به گونه ای می باشد که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود.

سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند.

در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند.

طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی از مراحل زیر تشکیل می‌شود:

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید

اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین 1دقیقه تا 1 ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).

به عنوان مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد.

پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران است.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم.

البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج‌ها می‌توان انتهای موج 5 را همراه با مشاهده واگرایی‌ها، به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد.

پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم).

در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود.

البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

مرحله سوم: نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید

در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد.

در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم.

حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا باید بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد.

به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی گرفته و این موضوع را انواع سیستم معاملاتی از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم.

نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، انواع سیستم معاملاتی عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.

برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده ‌کند.

اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید

مرحله آخر تست سیستم معاملاتی است.

در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.

برای تست سریع‌تر سیستم هم از داده‌های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.

به عنوان مثال به 3 ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول 3 ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید.

به این ترتیب می‌توانید سیستم طراحی شده را تست کنید و مشکلات موجود را تشخیص داده و مرحله به مرحله کارایی سیستم را افزایش دهید.

سخن آخر

طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

بهبود سیستم های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال با استفاده از هوش مصنوعی

بازار سهام تاکنون توسط محققان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است که بازاری نسبتا پیچیده می باشد. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری مناسب در این بازارها از ابزار های تکنیکال زیادی استفاده می کنند. سیستم های معاملات سهام برای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران حوزه نو ظهور تحقیقاتی است که پتانسیل های تجاری بسیاری دارد. معامله موفق باید در نزدیک نقاط برگشت روند قیمت صورت گیرد. تحلیلگران تکنیکال سنتی از قواعد متنوعی برای یافتن نقاط سقف و کف استفاده می کنند، که استفاده از آنها بسیار فراگیر شده است. متاسفانه استفاده از این قواعد بیشتر به تجربیات فردی تحلیلگر وابسته است. این پایان نامه کمک می کند فرآیند تصمیم گیری سیگنال های اندیکاتور های مختلف تحلیل تکنیکال را از طریق هوش مصنوعی یکتا نموده تا بیشینه سود از معاملات بازار حاصل شود. این سیگنال ها توسط ابزار های تکنیکال مختلف ایجاد شده اند و برای به حداکثر رساندن سود از الگوریتم متفاوتی استفاده می شود. پس از ایجاد سیگنال های مختلف خوراک شبکه هوش مصنوعی می شوند که سیگنال ها را با یکدیگر ترکیب می کند و یک سیگنال جواب در رابطه با خرید، فروش و یا نگهداری سهم ارائه می دهد. این پایان نامه به وسیله ی الگوریتم بهینه یابی ازدحام ذرات(pso) اندیکاتور های انتخاب شده را یکپارچه کرده و نقاط خرید فروش سهام را ارائه می نمایید و بازده آن ها را در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نمایید. نتایج بدست آمده از این تحقیق به طور متوسط بازده بالاتری را از بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد، که نتیجه مطلوبی برای این تکنیک به شمار می رود.

منابع مشابه

کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهبود سیاست های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال

یکی از حوزه های جدید در مطالعات مالی استفاده از هوش مصنوعی به منظور ایجاد سیستم های پشتیبان تصمیم است. سیستم معاملاتی سهام یکی از انواع این سیستم هاست که به منظور یاری رساندن به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری توسعه داده شده است. عملیات معاملاتی موفق بایست در نزدیکی نقاط برگشت در روند قیمت دارایی ها صورت پذیرد. در سالهای اخیر مطالعات متعددی بر روی ایجاد سیستم هایی که برگشت روند قی.

تحلیل تجربی استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاری مبتنی بر بازده

استراتژی های سرمایه گذاری بیشماری وجود دارند که داده های گذشته بازار را جهت پیش بینی روند بازدهی سهام در آینده تحلیل می نمایند. شواهد سودآوری چنین استراتژی هایی فرضیه بازار کارا را در سطح ضعیف آن رد میکند دو رویکرد جدید به سرمایه گذاری که شکل ضعیف بازار کارا را به چالش می کشد عبارتند از استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم. از بین متغیرها فقط حجم معاملات آن هم در دوره های کوتاه انواع سیستم معاملاتی مدت کمتر از یک ماه .

سیستم سبد‌گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل‌های پیش‌بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال

یکی از مواردی که در زمینه خرید و فروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفته‌شده، ارائه مدلی خودکار جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بوده که در طول زمان به‌صورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام به تصمیم‌گیری نماید. ازجمله معایب مطرح‌شده در به‌کارگیری تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک روش تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری در بازار سهام، عدم توجه به ریسک سرمایه‌گذاری و موضوع تشکیل سبد سهام می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با .

توسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پیش‌‌بینی جهت حرکت قیمت، با استفاده از وضعیت گذشته بازار است. همواره یکی از نقایص تحلیل تکنیکال بررسی امکان سرمایه‌گذاری در چهارچوبی خارج از سبد سهام می‌باشد. در بازارهای مالی این نکته مورد تأیید است که سرمایه‌گذاری در قالب سبد سهام و تنوع‌بخشی به گزینه‌ها، یکی از راه‌های کاهش ریسک می‌باشد. مقاله حاضر با به کار بردن مبانی و اندیکاتور‌های مهم تحلیل تکنیکال و استفاده .

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

در این مقاله، یک سیستم معاملاتی خودکار که از ترکیب تحلیل تکنیکال و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی جهت پیش بینی روند قیمتی سهام و افزایش بازدهی حاصل از سرمایه گذاری استفاده می کند، معرفی شده است. در سیستم معاملاتی معرفی شده، نخست با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات پارامتر های بهینه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تعیین شده و با استفاده از خروجی این اندیکاتورها و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فاز.

تحلیل سیاست‌های بهبود مدیریت دانش با استفاده از پویایی‌های سیستم

Knowledge management is one of the main driver of innovation in organizations that acts in a set form of processes and technology. In different organizations, the trend of knowledge process maturity has its specific dynamic. For understanding this dynamic, a system analyzing is required. Therefore, the aim of this paper is the system analysis of knowledge management processes and study the reco.

سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی را در این مطلب بخوانید و یک برنامه مفید برای خود طراحی کنید. مطالب ارائه شده مخصوص افرادی است که برای معاملات خود هیچ برنامه‌ای ندارند و اصلاً نمی‌دانند، چه زمانی، چه مقدار رمزارز خریداری کنند و چه موقع آن را بفروشند. اگر شما هم با خودتان کلنجار می‌روید که این بار بهترین معامله را انجام می‌دهم و هر بار شکست می‌خورید، این مقاله را از دست ندهید چون قرار است یک سیستم معاملاتی برای خودتان طراحی کنید.

سیستم معاملاتی چیست؟ چرا به آن نیاز داریم؟

سیستم معاملاتی چیست؟ چرا به آن نیاز داریم؟

برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی باید اطلاعات دقیقی از سیستم معاملاتی داشته باشید تا بهترین برنامه را طراحی کنید. همان‌طور که برای تمامی کارهای روزانه برای خودتان برنامه‌ریزی می‌کنید که مثلاً ساعت 7 صبح از خواب بیدار شوید و ساعت 7 و 30 دقیقه صبحانه میل کنید، سیستم معاملاتی نیز از چنین قانونی پیروی می‌کند؛ یعنی باید در تاریخ و زمان معین ترید (معامله) کنید.

اگر بخواهیم تعریف دقیق‌تری از سیستم معاملاتی داشته باشیم، می‌توان گفت «به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که در بازه‌های زمانی مختلف زمان‌بندی‌شده تا یک عمل (تحلیل، خرید، فروش و…) مشخص انجام شود». معمولاً در ارزهای دیجیتال از سیستم معاملاتی برای ورود و خروج از نمودار گذاشتن و استاپ لاس (stop loss) استفاده می‌شود که البته این تنها کاربرد این سیستم نیست.

فرض کنید امروز را بدون هیچ برنامه‌ای شروع کرده‌اید. کدام ارز دیجیتال را تحلیل می‌کنید؟ چه مقدار از سرمایه خود را وارد بازار کرده‌اید؟ از چه انواع سیستم معاملاتی اندیکاتورهایی برای تحلیل رمزارزها استفاده می‌کنید؟ معاملاتتان ساعتی است یا روزانه؟ مطمئن باشید در چنین شرایطی هیچ آگاهی از دارایی‌تان نخواهید داشت و درواقع نمی‌دانید دقیقاً چه هدفی دارید.

اما امروز قرار است با سیستم معاملاتی آشنا شوید و برای خودتان یک برنامه معاملاتی بسیار خوب طراحی کنید تا دقیقاً بدانید در چه ساعتی باید چه مواردی را اجرا کنید. زمانی که از سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید، شناخت بهتری نسبت به بازار دارید و می‌توانید حرکات آینده را پیش‌بینی کنید تا نتیجه بهتری بگیرید.

سیستم معاملاتی شامل سه فاکتور اصلی است: در زمان مناسب، در قیمت مناسب و در الگوی مناسب به شما می‌گوید که در چه قیمتی ورود کنید، استاپ خود را قرار دهید و چه زمانی خارج شوید.

برای اینکه بتوانید از سیستم معاملاتی استفاده کنید می‌توانید در دوره فیوچرز شرکت کنید.

چگونه سیستم معاملاتی بسازیم؟

اگر برنامه سیستم معاملاتی استاندارد و مفیدی ندارید، حتماً به نکات گفته شده توجه کنید. برای این منظور باید فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیرید که با کنار هم گذاشتن هر یک می‌توانید فاصله‌تان را با موفقیت کمتر کنید و به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید. به‌طورکلی سیستم معاملاتی شامل تایم فریم معاملاتی، مدیریت دارایی، روانشناسی بازار و روانشناسی فردی و… است که به طور خلاصه و مفیدی قرار است در مورد آنها صحبت کنیم.

1. مشخص‌کردن بازار معاملاتی

مشخص‌کردن بازار معاملاتی

یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های یک تریدر، مشخص‌کردن بازار معاملاتی است. یعنی تصمیم بگیرد در حوزه ارزهای دیجیتال و بازار کریپتوکارنسی فعالیت کند و یا به سراغ سایر بازارهای مالی برود. سعی کنید در یک بازار معاملاتی بهترین شوید، تا اینکه در هر بازار فعالیت کوچکی داشته باشید. همچنین ثابت ماندن در بازار نیز امر مهمی است. یعنی یک هفته داخل ارزهای دیجیتال غرق شوید و هفته دیگر به سراغ بازارهای مالی دیگر بروید.

2. انتخاب روش تحلیل بازار

انتخاب روش تحلیل بازار

چه روشی را برای خرید و فروش انتخاب می‌کنید؟ آیا با انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال آشنا هستید؟ پیشنهاد می‌کنیم مقاله نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال بخوانید تا دید بهتری در مورد انواع تحلیل داشته باشید. اگر بخواهیم به طور خلاصه در مورد آنها صحبت کنیم، باید گفت که شما برای خرید و فروش رمزارزها باید از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.

این امکان وجود دارد که تنها از تحلیل تکنیکال و یا فقط از فاندامنتال استفاده کنید. اما بهترین روش این است که از هر دوی آنها کمک بگیرید و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را در کنار اخبار فاندامنتال استفاده کنید.

3.تعیین سبک معاملاتی

تعیین سبک معاملاتی

سبک‌های معاملاتی نیز دارای انواع مختلفی هستند که می‌توانید بر اساس خصوصیات معامله‌گری خود، یک یا چند مورد را انتخاب کنید. فراموش نکنید که کسب تجربه و تخصص در یک روش می‌تواند خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌کنید برای شما ارزشمند باشد.

روش‌های معاملاتی هرکدام در شرایط خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نسبت به موقعیت بازار باید خرید خود را انجام دهید. در ادامه به معرفی مختصر این روش‌ها می‌پردازیم:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ کوتاه‌ترین روش تریدینگ است. به‌عنوان مثال تریدر تنها در بازه زمانی بسیار کوتاهی (چند دقیقه) وارد معامله شده و سریع خارج می‌شود. زمان‌های مختلفی برای اسکالپینگ وجود دارد؛ اما برای درک بهتر می‌توان گفت که فقط با تشکیل چند کندل جدید، معامله پایان می‌یابد.

دقت و تمرکز، همچنین سرعت عمل در این روش معاملاتی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا فرصت بسیار کمی برای تصمیم‌گیری خواهید داشت.

معامله روزانه (Day Trading)

تریدر روزانه که از اسم آن مشخص است معاملات روزانه انجام می‌دهند و زمان بیشتری را نسبت به افرادی که از روش اسکالپ استفاده می‌کنند روی نمودار می‌گذرانند؛ به همین دلیل استرس کمتری دارند چون زمان بیشتری برای تحلیل و بررسی رمزارز موردنظر دارند.

به طور دقیق‌تر تریدرهای روزانه پوزیشن معاملاتی خود را بیشتر از چند روز باز نمی‌گذارند، مگر در شرایط خاص و سیستم معاملاتی ویژه. معمولاً خروج آنها از بازار معاملات، همان روز ورود آنها به بازار است؛ به‌عنوان مثال اگر در روز شنبه 5 پوزیشن باز کنید، تا آخر شب پوزیشن‌های خود را خواهید بست. برخی اوقات زمان دست و پای تریدر را محدود می‌بندد و مجبور است پوزیشن را سریع‌تر از موعد بسته و از بازار خارج شود.

نوسان‌گیری (Swing Trading)

برخی مواقع چارت قیمت، روندی یکنواخت را پیش می‌گیرد. این روند ممکن است نزولی و یا صعودی باشد. افرادی که به نوسان گیر معروف هستند از این موقعیت استفاده کرده و با تحلیل تکنیکال زمانی تقریبی را مشخص می‌کنند تا معامله خود را به پایان برسانند.

معمولاً افرادی که از روش نوسان‌گیری استفاده می‌کنند، زمان زیادی را برای ارزهای دیجیتال اختصاص نمی‌دهند؛ زیرا ممکن است این شغل را برای راه درآمدزایی دوم خود انتخاب کرده باشند و به همین دلیل نیز نیازی نیست تا زمان‌های طولانی رمزارزها را مورد بررسی قرار بدهند. از این روش به‌عنوان یک روش معاملاتی میان‌مدت استفاده می‌شود که با بررسی‌های مختلف باید متوجه شوید که کدام یک بهترین روش برای سیستم معاملاتی شما خواهد بود.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

از نظر زمانی افرادی که پوزیشن تریدینگ کار می‌کنند در بازه زمانی بلندمدت قرار می‌گیرند. اکثراً آنها را با نام هولدر می‌شناسیم. این افراد از چارت‌های ماهانه و هفتگی برای ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کنند. اگر هولد هستید حتماً میدانید که لازم نیست تا همیشه حواستان به چارت قیمت باشد و نگران این باشید که چه زمانی خرید کنید.

پوزیشن تریدینگ مناسب افرادی است که سرمایه خوبی دارند و قصد دارند از این سرمایه سود کسب کنند. هفته‌ها و ماه‌ها شاید فاصله ورود و خروج آنها باشد. البته ممکن است در برخی موارد هولد کردن سال‌ها زمان ببرد که با توجه به تشخیص و تحلیلی که معامله‌گر انجام داده است، حتماً سودی چند برابر از سرمایه خود کسب می‌کند.

4. تایم فریم‌های مختلف در سیستم معاملاتی

تایم فریم‌های مختلف در سیستم معاملاتی

همان‌طور که در بخش قبل انواع فاکتورهای مهم گفته شد، زمان و تایم فریم‌هایی که می‌توانید از آنها استفاده کنید به سه بخش اصلی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. باتوجه به شرایط شغلی، مالی و زمان می‌توانید در هر یک از بازه‌ها فعالیت کنید. اگر مشغول کار هستید و نمی‌توانید به‌صورت مداوم پشت سیستم کامپیوتر خود بنشینید، پس سبک پوزیشن تریدینگ و نوسان‌گیری مناسب شما است.

اگر زمان کافی برای تحلیل و بررسی ارزهای دیجیتال دارید، از زمان خود استفاده کنید و معاملات روزانه انجام دهید. همچنین اسکالپینگ روش مناسبی برای افرادی است که انتظار کشیدن را دوست ندارند و می‌خواهند خیلی سریع تکلیف خود را مشخص کنند و اگر معامله‌شان به پایان نرسد، نگران هستند؛ بنابراین تایم فریمی که در آن قصد معامله دارید، بسیار مهم است.

5. سیستم معاملاتی همراه با روانشناسی بازار

سیستم معاملاتی همراه
با روانشناسی بازار

روانشناسی بازار نیز یکی از فاکتورهایی است که تریدر موفق باید نسبت به آن آگاه بوده و بر اساس این موضوع حرکت بعدی خود را اجرا کند. به تحلیل احساسات در بازارهای مالی، سنتیمنتال (Sentiment) میگویند که در رابطه با این موضوع می‌توانید مقاله آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال را مطالعه کنید تا درک بهتری از روانشناسی در بازار داشته باشید.

بنابراین سیستم معاملاتی نیز علاوه بر داشتن موارد قبلی به تحلیل احساسات نیاز دارد. تحلیل احساسات موجب می‌شود تا شناخت شما از افرادی که معامله می‌کنند بیشتر شود و بتوانید رفتار آنها را در موقعیت‌های مختلف پیش‌بینی کنید.

6. کلید اصلی مدیریت سرمایه است!

کلید اصلی مدیریت سرمایه است!

سیستم معاملاتی نیازمند مدیریت است. مدیریت سود و ضرر از مهم‌ترین نکاتی است که در موفقیت شما نقش مستقیم دارد. مدیریت سرمایه در سیستم معاملاتی، درواقع برنامه‌ریزی است که سبب می‌شود تا مقدار مناسبی برای هر معامله در نظر بگیرید و در پایان ترید روزانه، سود و ضرر خود را مشخص کنید. حتی باید پیش‌بینی کنید که معاملات آتی که در آینده انجام می‌دهید، چه مقدار سود دارند. آیا سود هفته اخیر از ضرر آن کمتر بوده است؟

همه این موارد در سیستم معاملاتی جای دارند. در اصل با مدیریت سرمایه دارایی‌تان را در برابر ضررهای احتمالی مصون نگه می‌دارید و در حفظ آن کوشا هستید. ممکن است با یک معامله اشتباه و انتخاب لوریج نامناسب، کل سرمایه از بین برود و به‌اصطلاح لیکویید شود؛ بنابراین نسبت به مدیریت سرمایه بسیار هوشمند عمل کنید تا سیستم معاملاتی شما بی‌نقص باشد.

توجه داشته باشید که تمامی موارد گفته شده نیازمند آموزش ارز دیجیتال است و برای انواع سیستم معاملاتی فعالیت در آنها باید با تکنیک‌ها و کاربرد هر یک آشنا باشید. یعنی مدیریت سرمایه را به‌درستی انجام دهید و لوریج‌های مناسبی برای معاملات انتخاب کنید، از روش های خرید و فروش به درستی استفاده کنید. به عنوان مثال زمانی که معامله فیوچرز باز می‌کنید، باید تمام فوت و فن آن را بلد باشید که در این رابطه بایننس فارسی دوره آموزش پیشرفته فیوچرز را برای شما تدارک دیده است.

جمع‌بندی برای ساخت سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی یکی از مهم‌ترین عواملی است که هر تریدر باید نسبت به داشتن آن اقدام کند. اگر سیستم معاملاتی ویژه خود را ندارید، حتماً از مطالب این مقاله آموزشی استفاده کنید و بهترین برنامه را برای خودتان بسازید. به طور کلی 6 مورد در سیستم معاملاتی نقش اساسی دارند که عبارت‌اند از:

1. مشخص‌کردن بازار معاملاتی

2. انتخاب روش تحلیل بازار

3. تعیین سبک معاملاتی

4. تایم فریم‌های مختلف در سیستم معاملاتی

5. سیستم معاملاتی همراه با روانشناسی بازار

اگر از خرید و فروش‌های شتاب‌زده و بدون برنامه خسته شده‌اید، اگر میانگین ضرر مالی شما از سود معاملات بیشتر است و… داشتن یک سیستم معاملاتی می‌تواند بهترین ابزار برای پیشرفت شما باشد. سیستم معاملاتی برای همه معامله گران ضروری و امری واجب است. اگر عقیده دارید برنامه‌ریزی کمکی به شما نمی‌کند، باید گفت مسیر شما طولانی نخواهید بود و به‌سرعت سرمایه‌تان را از دست می‌دهید.

اگر در انتخاب سیستم معاملاتی با مشکل روبرو هستید و نمی‌دانید دقیقاً باید چه تایم فریمی را برای معامله انتخاب کنید و… مشاوران بایننس فارسی آماده هستند تا شما را برای قرارگرفتن در مسیر درست راهنمایی کنند.

روانشناسی ترید در ارز دیجیتال | فصل نهم چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟

طراحی سیستم معاملاتی ، ما می دانیم که تعهدات یک معامله‌گر نسبت به تعهدات یک تحلیل گر بیشتر است دنیای تریدری با دنیای تحلیلگری متفاوت است و با توجه به مطالب عنوان شده روانشناسی ترید در سایت zoomarz برای گذر از دنیای تحلیل گری به دنیای تریدری نکاتی را می بایست در نظر بگیریم واز نظر روانشناسی به آنها پایبند باشیم می بایست از سیستم‌های معاملاتی متعدد و مختلف فاصله بگیریم و وابستگی خود را به عنوان ابزار اصلی با اندیکاتور ها کم کنیم و از کانال های گمراه کننده دور شویم و یکی از روشهای تحلیل بازار را در نظر بگیریم این روش می تواند تکنیکال یا فاندامنتال باشد ، مدیریت سرمایه داشته باشیم ، زیر ساخت روانی خود را با زیرساخت‌های بازار همگام کنیم و در آخر به نوعی تمام موارد یاد شده را عملی کنیم و تریدی سوده را تجربه کنیم.
برای عملی کردن و تجربه کردن یک ترید سودده ابتدا می بایست یک سیستم یا پلن معاملاتی را طراحی کنیم.

قبل از طراحی یک سیستم معاملاتی چه نکاتی را بررسی کنیم؟

.میزان آشنایی با بازار سرمایه یا مارکت

قبل از اقدام به طراحی یک پلن معاملاتی می بایست با مفاهیم اولیه در سیستم‌های معاملاتی آشنا باشیم ماهیت مارکت را بدانیم و بشناسیم و شناخت نسبی با آن داشته باشیم‌

. مشخص کردن سرمایه اولیه ورود به بازار

سیستم های معاملاتی بر اساس میزان سرمایه اولیه طراحی می شود البته که این سرمایه نباید وام یا قرض باشد و به قول بعضی از از افراد دربازار سرمایه ای مانند ارث که نبودنش در زندگی هیچ تاثیری بر روی زندگی نداشته باشد برای ورود به بازار سرمایه و مارکت مناسب تر است.

. شناخت تایم فریم انتخابی و یا تایم ترید انتخابی در معاملات مالی یا معاملات ارز دیجیتال

تایم فریم که همان زمانی است که در آن محدوده زمانی به بررسی بازار می پردازیم و معمولا بنای سیستم‌های معاملاتی را بر اساس تایم فریم می گذاریم ولی تایم ترید انتخابی زمانی است که خود ما انتخاب می کنیم که در آن زمان می توانیم ترید کنیم چون ما تمام وقت شبانه روز را نمی‌توانیم صرف ترید کنیم زیرا که کل زندگی درگیر ترید خواهد شد و تایم ترید مشخص را باید انتخاب کنیم. ممکن است دیلی تریدر باشیم آنگاه باید سیستم ها را همانطور طراحی کنیم و یا اگر اسکالپر باشیم و بر اساس آن سیستم ترید مان را طراحی کنیم .باید بدانیم که به طور میانگین سیستم ترید ما چند پوزیشن را صادر می کند و به عنوان پیش فرض برای طراحی سیستم معاملاتی از آن استفاده کنیم .

. ابزارهای تحلیلی را بشناسیم

ما باید ابزارهای ترید مان را بشناسیم می بایست حداقل های مورد نیاز را با توجه به تخصص و شناخت آن بررسی کنیم و بشناسیم آن ها را درک کنیم و با اطلاعات کافی از ابزارهای ترید بهره مند شویم تا بتوانیم یک سیستم خوب و مناسب طراحی کنیم.
می‌بایست مفاهیم اولیه تحلیلی را بشناسیم .مثلاً اگر هارمونیک کار هستیم باید ابزارهای هارمونیک مثل فیبوناچی را بشناسیم و شناخت کافی از آن داشته باشیم یا اگر پرایس اکشن کار هستیم باید ابزارهای ترید مانند لایه ها، کندل ها، استیک ها، و فیبوناچی ،سکوهای معاملاتی و خط روند را بشناسیم و کلا اطلاعات اولیه را داشته باشیم و با نرم افزارهای تحلیلی آشنا باشیم.

مشخصات یک سیستم معاملاتی کارآمد در ترید ارز دیجیتال

یک سیستم معاملاتی مفید چه خصوصیاتی دارد؟

۱.یک سیستم معاملاتی کارآمد می بایست بر پایه روند حاکم بر بازار باشد

واگر از سیستم‌های اندیکاتوری استفاده می‌کنیم باید روند بازار را در تایم فریم بالاتر را مشخص کنیم .و اگر الیوت کار هستیم در تایم های پایین تر و در موج های پایین تر روند بازار را بررسی کنیم.

۲.بررسی استراتژی خرید در کف و فروش در سقف در سیستم معاملاتی کارآمد

البته همه افراد دوست دارند که در کف بخرند و در سقف بفروشند و این میان سود خوبی بکنند. ولی شاید این امکان که در کف ها بخریم و در سقف به فروشیم برای ما نباشد ولی در طراحی سیستم معاملاتی مان می بایست دیدگاه خرید در قیمت بالا و فروش در قیمت بالاتر را لحاظ کنیم.

۳. در سیستم معاملاتی کارآمدسطوح حمایتی و مقاومتی مشخص است

ما در روش های معاملاتی به دنبال بهترین سطوح هستیم و بزرگان بازار بیشتر بر اساس سطوح و رد پاهایی که از قبل مشخص شده خرید می کنند و بر اساس آنها ترید موفق دارند و با تحلیل بازار به این سطوح پی خواهیم برد.

۴. در سیستم معاملاتی کارآمدنقطه ورود انواع سیستم معاملاتی و نقطه خروج را لحاظ کنیم

نقطه ورود مشخص داشته باشیم و نقطه خروج مشخص داشته باشیم البته نقطه خروج ما می تواند تارگت ما یا استاپ ما باشد

۵. حجم ورود سرمایه به بازار را در سیستم معاملاتی کارآمد از قبل مشخص کنیم

با حد ضرر از پیش تعیین شده می توانیم حجم ورود به معامله را مشخص کنیم و ریسک به ریوارد مشخص داشته باشیم مثلا می توانیم داخل پوزیشن هایی بشویم که ریسک آن از ریوارد آن بیشتر باشد .گاهی پوزیشن ها و تارگت ها باز هستند ولی باید یک تارگت اولیه را داشته باشیم.

۶. خروج اضطراری در سیستم معاملاتی کارآمد

شرایط خروج اضطراری باید مشخص باشد.در مواقع اضطراری باید به راحتی بتوانیم از پوزیشن خارج شویم.

۷.در سیستم معاملاتی کارآمدبرنده باشیم

باید در سیستم ترید ما تعداد پوزیشن های برنده از بازنده بیشتر باشد و شانس ما برای برنده بودن بیشتر باشد.

۸. در سیستم معاملاتی کارآمد لحظه ونقطه ورود مشخص است

می بایست یک معامله گر توجیه تکنیکال و فاندامنتال مشخص و بهانه منطقی برای وارد شدن به پوزیشن را داشته باشد ما با رعایت حد ضرر ، ریسک، نقطه ورود و خروج ، مدیریت سرمایه و مدیریت روانشناسی می‌بایست بتوانیم به موفقیت در مارکت ها ، معاملات بازار مالی یا ترید در بازار ارز دیجیتال برسیم و باطراحی و استفاده از یک سیستم معاملاتی کار امد همیشه پر سود باشیم.

ممنون از اینکه تا پایان “ طراحی سیستم معاملاتی ” همراه ما بودید.