فارکس شغل

فرمول باند بولینگر

مقایسه EMA و DEMA

کانال دانچیان Donchian channel/ نحوه محاسبه کانال دانچیان چگونه است؟

کانال دانچیان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط یک تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای کالا و فیوچرز به نام «ریچارد دانچیان» در میانه قرن بیستم توسعه داده شد و اکنون به عنوان یکی از ابزارها برای تحلیل روندها به کار می‌رود.

«ریچارد دانچیان» یک تحلیل‌گر خبره بازارهای مالی بود و به «پدر معامله‌گری روند» مشهور است. تز او این است که معامله‌گری باید در زمانی انجام شود که روند به سمت بالا حرکت می‌کند و به همین دلیل اصولی را برای این نوع از معامله‌گری در زمان‌های قدیم ارائه داد.

کانال دانچیان کارکردی شبیه «کانال کلتنر» و «باندهای بولینگر» دارد و متشکل از خط بالایی و پایینی و یک خط میانی در یک دوره زمانی مشخص است. کاربرد این کانال مشاهده نوسانات قیمت در یک بازه زمانی است و یک دید کلی نسبت به روند به معامله‌گر می‌دهد.

بر اساس استراتژی کانال دانچیان در صورتی که نوسانات قیمت بسیار کم باشد دو خط بالایی و پایینی بسیار نزدیک به هم هستند و در صورتی که نوسانات قیمت زیاد باشد پهنای کانال افزایش می‌یابد. این کارکرد شبیه کانال کلتنر و باندهای بولینگر است.

نحوه محاسبه کانال دانچیان

محاسبه اجزای کانال دانچیان با توجه به این که یک ابزار قدیمی تحلیل تکنیکال است بسیار ساده است. همان‌طور که در بالا آمد این کانال متشکل از سه قسمت است: ۱٫ باند بالایی، ۲٫ باند پایینی، ۳٫ خط میانی

باند بالایی: در یک بازه زمانی (دقیقه، ساعت، روز، هفته و … ) بالاترین قیمت را انتخاب می‌کنیم و این قیمت به عنوان باند بالایی عمل می‌کند.

باند پایینی: پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی (دقیقه، ساعت، روز، …) را مشخص می‌کنیم و این نقطه به عنوان باند پایینی عمل فرمول باند بولینگر می‌کند.

خط میانی: خط میانی در کانال دانچیان میانگین بالاترین و پایین‌ترین نقطه در یک دوره زمانی (دقیقه، ساعت، روز، … ) مشخص است.

نحوه کارکرد کانال دانچیان

طبق اصل کانال دانچیان باند بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت یک ورقه بهادار در یک بازه زمانی مشخص است و باند پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت یک ورقه بهادار در همین بازه زمانی است.

این کانال مکان قیمت فعلی را در یک دامنه قیمتی مشخص می‌کند و به معامله‌گران می‌گوید که در یک بازه زمانی و قیمتی قیمت فعلی در کجای این کانال قرار گرفته است. با توجه به این موضوع معامله‌گر می‌تواند تا حدودی تشخیص دهد که قیمت قرار است به سمت باند بالایی حرکت کند یا باند پایینی و یا اینکه قرار است در همان خط میانی نوسان کند.

باند بالایی حد نهایی انرژی قیمت در بازه زمانی را مشخص می‌کند و باند پایینی نیز کمترین حد قیمتی را نقطه‌گذاری می‌کند. حرکت دو باند بالایی و پایینی به سمت هم نشان‌دهنده کاهش نوسانات قیمت و ایجاد یک دوره فشردگی قیمت است که از منظر تحلیل‌گران این موضوع پتانسیلی برای نوسانات زیاد در آینده احتمالی را ایجاد می‌کند.

نقص کانال دانچیان

کانال دانچیان یک ابزار تحلیلی کافی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود و تنها دیدی کلی از اطلاعات مربوط به تغییرات قیمتی را به معامله‌گر می‌دهد. همچنین این کانال هیچ‌گونه سیگنال معاملاتی را به معامله‌گران ارائه نمی‌کند و قطعا برای فراهم کردن سیگنال و تعیین موقعیت‌های ورود و خروج بازار باید از ابزارهای دقیق‌تری استفاده کرد. این کانال فقط از سه نوع قیمت تشکیل شده و بنابراین نمی‌توان در جهت سیگنال‌گیری از آن استفاده کرد.

تفاوت کانال دانچیان با باندهای بولینگر در نحوه محاسبه آن است چرا که دانچیان فقط از قیمت بالا و پایین و میانی در یک بازه زمانی استفاده می‌کند اما باندهای بولینگر بر مبنای مووینگ اوریج و انحراف معیار محاسبه شده‌اند و محاسبات پیچیده‌تری دارد.

میانگین متحرک نمایی دو برابر (Double Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو برابر یا DEMA با فرمول بهبود یافته خود، عقب ماندگی و تاخیر میانگین متحرک نمایی (EMA) را کاهش داده است به همین خاطر نسبت.

نمودار قیمت

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو برابر یا DEMA با فرمول بهبود یافته خود، عقب ماندگی و تاخیر میانگین متحرک نمایی (EMA) را کاهش داده است به همین خاطر نسبت به تحرکات قیمت حساس تر است و برای ترید در کوتاه مدت مناسب تر می باشد. این اندیکاتور توسط Patrick Mulloy در اوایل سال ۱۹۹۴ معرفی شد. این ابزار از اختلاف تاخیر میان یک EMA هموار شده منفرد (single-smoothed EMA) و EMA هموار شده دو برابر برای متعادل سازی EMA هموار شده منفرد استفاده می کند. این تعادل سازی باعث می شود میانگین متحرک ساخته شده در عین حال که هموار بماند، نسبت به EMA هموار شده منفرد و دوبرابر معمولی، به نمودار قیمت نزدیک تر باشد (بدین معنی که حساسیت بالاتری داشته باشد).

میانگین متحرک نمایی دو برابر (DEMA)

چارت

مقایسه EMA و DEMA در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا شاهد EMA-20 با رنگ قرمز و DEMA-20 با رنگ آبی در نمودار بیت کوین هستید. همانطور که می بینید، DEMA-20نزدیک تر به نمودار قیمت حرکت می کند و حساسیت بالاتری نسبت به EMA-20 به تحرکات قیمت دارد.

نحوه محاسبه:

EMA هموار شده منفرد = میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت

EMA هموار شده دو برابر = میانگین متحرک نمایی از EMA هموار شده منفرد

DEMA = EMA هموار شده دو برابر- (دو برابر EMA هموار شده منفرد)

همانطور که در فرمول بالا مشاهده می کنید، از تفاوت میان دو EMA هموار شده استفاده می شود که EMA هموار شده منفرد نسبت به EMA هموار شده دو برابر، عقب افتادگی کمتری نسبت به قیمت دارد. در نهایت، ابزار تولید شده از این فرمول با وجود هموار تر بودن، از دو ابزار دیگر به قیمت نزدیک تر است.

تفسیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو برابر

نحوه تفسیر DEMA نیز مانند میانگین متحرک نمایی معمولی است، با این تفاوت که پاسخ دهی DEMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر می باشد. در نتیجه همانند EMA می توان از این اندیکاتور برای تشخیص مسیر یک روند یا تغییرات احتمالی آن استفاده نمود. یکی از رایج ترین شیوه ها برای سیگنال گیری از این اندیکاتور، استفاده از برخورد ها می باشد. این برخورد ها هم شامل برخورد DEMA با نمودار قیمت است، هم شامل برخورد میان DEMA کوتاه مدت با DEMA بلند مدت تر می شود. به عنوان مثال برخورد DEMA-20 از پایین به بالا با DEMA-50 سیگنال صعود قیمت می دهد.

این برخورد ها در DEMA سریعتر و زودتر نسبت به برخورد میان EMA های معمولی صورت می گیرد. در تصویر زیر برای مقایسه بهتر، هر دو نوع اندیکاتور EMA و اندیکاتور DEMA در نمودار بیت کوین قرار داده شده است. این اندیکاتورها با دو بازه زمانی به صورت زیر تنظیم شده اند:

DEMA-20 = منحنی آبی رنگ

DEMA-50 = منحنی قرمز رنگ

EMA-20 = منحنی زرد رنگ

EMA-50 = منحنی مشکی رنگ

همانطور که می بینید، برخورد DEMA ها که با فلش سبز رنگ مشخص شده است خیلی زودتر نسبت به برخورد میان EMA ها که با فلش نارنجی مشخص شده اند، اتفاق می افتد. در نتیجه، DEMA سیگنال دهی زودتری برای روند صعودی دارد.

نمودار دارایی

مقایسه EMA و DEMA

نتیجه گیری

برخورد ها و دیگر سیگنال ها عموما از طریق DEMA نسبت به EMA زودتر اتفاق می افتد. عقب ماندگی کاسته شده و پاسخ دهی بالاتر توسط DEMA برای تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می کنند جذابیت بیشتری دارد ولی تریدر های بلند مدت ممکن است EMA را مناسب تر ببینند. مانند دیگر ابزارهای تحلیل، اندیکاتور DEMA نیز باید در کنار دیگر اندیکاتور ها استفاده شود.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر در معاملات Binance

نحوه استفاده از باندهای بولینگر در معاملات Binance

گروههای بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و بازرگان جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شوند. اساساً ، باندهای بولینگر به عنوان یک دستگاه اندازه گیری نوسان ساز کار می کنند. این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسان زیاد یا کم و همچنین شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.

ایده اصلی در پشت شاخص BB برجسته کردن نحوه پراکندگی قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط ​​است. به طور دقیق تر ، از یک باند بالایی ، یک باند پایین تر و یک خط میانگین متحرک میانی تشکیل شده است (همچنین به عنوان باند میانی شناخته می شود). دو باند کناری به اقدام قیمت بازار واکنش نشان می دهند ، وقتی نوسان زیاد است (از خط میانی فاصله می گیرند) و وقتی نوسان کم است منقبض می شوند (به سمت خط میانی حرکت می کنند).

  • خط میانه: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
  • باند فوقانی: 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
  • باند پایین: SMA 20 روزه - (انحراف استاندارد 20 روزه x2)


چگونه می توان از باند بولینگر در تجارت استفاده کرد؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرند ، اما ممکن است برای تنظیمات معاملات ارزهای رمزنگاری شده نیز استفاده شوند. به طور طبیعی ، روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما باید از استفاده از آن به عنوان ابزاری مستقل خودداری کرد و نباید آن را شاخصی برای فرصت های خرید / فروش دانست. ترجیحاً از BB به همراه سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.

با این حساب ، بیایید تصور کنیم که چگونه می توان داده های ارائه شده توسط شاخص باندهای بولینگر را به طور بالقوه تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار بگیرد و از باند بالینی بولینگر فراتر رود ، احتمالاً فرض می کند که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). در غیر این صورت ، اگر قیمت چندین باند بالایی را لمس کند ، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد.

در مقابل ، اگر قیمت یک دارایی خاص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایین تر عبور کند یا آن را لمس کند ، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح پشتیبانی قوی پیدا کند.

بنابراین ، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای دریافت یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروخته شده را ارائه می دهد.

علاوه بر این ، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظه های نوسان زیاد یا پایین مفید باشد. باندها یا می توانند با نوسان بیشتر شدن قیمت دارایی (انبساط) از خط میانی دور شوند یا با بی ثبات شدن قیمت (انقباض یا فشار) به سمت آن حرکت کنند.

بنابراین ، باند بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکت های آینده ، مناسب تر است. برخی از معامله گران تصور می کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می یابند ، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به یک دوره ادغام یا یک روند معکوس باشد. روش دیگر ، وقتی باندها خیلی تنگ می شوند ، معامله گران تصور می کنند که بازار در حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است.

وقتی قیمت بازار به یک طرف حرکت می کند ، BB به سمت میانگین میانگین متحرک ساده در میانه کاهش می یابد. معمولاً (اما نه همیشه) ، نوسان کم و انحراف فشرده قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است که به محض بالا آمدن نوسانات روی می دهد.

قابل ذکر است که یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که تحت عنوان Bollinger Bands Squeeze شناخته می شود. این شامل پیدا کردن نوسانات کم مناطق برجسته شده توسط انقباض BB است. استراتژی فشار خنثی است و هیچ دید روشنی در جهت بازار ندارد. بنابراین ، معامله گران معمولاً آن را با سایر روش های TA مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.


باندهای بولینگر و کانال های کلتنر

  • خط میانه: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
  • باند بالا: 20 روز EMA + (10 روز ATR x2)
  • باند پایین: میانگین متحرک نمایی 20 روزه - (10 روزه ATR x2)

از طرف دیگر ، گروههای بولینگر تمایل بیشتری برای نوسان بازار دارند زیرا حرکتهای انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده تر و واضح تر هستند. علاوه بر این ، با استفاده از انحراف معیار ، نشانگر BB احتمالاً سیگنال های جعلی را ارائه نمی دهد ، زیرا عرض آن بزرگتر است و از این رو سخت تر از آن عبور می کند.

بین این دو ، شاخص BB محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند در نوع خود مفید باشند - به ویژه برای تنظیمات کوتاه مدت تجارت. غیر از این ، ممکن است از این دو با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های قابل اطمینان استفاده شود.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از مهم ترین ابزارها در دوره تحلیل تکنیکال هستند، عبارتند از مجموعه فرمول ها، ابزارها و روابط ریاضی که به تحلیل گر کمک می کند تا جهت و روند بازار را بهتر تشخیص دهد.

شناسایی روند قیمت سهام (صعودی یا نزولی) یکی از مهم ترین مواردی است که باید توسط تحلیل گر مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین اندیکاتورها یک ابزار کمکی هستند که سرمایه گذار دقیق تر نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص دهد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها باعث می شوند که معاملات از حالت هیجانی و احساسات کاذب فاصله بگیرد و خرید و فروش های منطقی تر و درست تری اتفاق بیفتد.

هر چقدر که ورود به سهم و خروج از آن بر مبنای منطق و تحلیل باشد، احتمال کسب سود بالاتر می رود و معاملات صحیح تری انجام می شود.

اندیکاتور نوعی ابزار برای دستیابی به درک بهتر از نمودار قیمت است. این ابزار یک شکل هندسی در کنار نمودار به منظور کمک به تحلیل بهتر برای تریدر فراهم می کنند.

چگونه ایجاد می شود؟

با استفاده از فرمول های ریاضی و اعمال آنها بر روی حجم معاملات و قیمت می توان به اندیکاتورهای مختلف دست یافت.

در کدام نوع تحلیل از آن استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال می توان علاوه بر بررسی الگوها، اندیکاتورها را نیز تحلیل نمود.

آیا حتماً باید از آن در تحلیل استفاده کرد؟

خیر، هر تریدری یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود دارد. در برخی روش ها مانند پرایس اکشن کمتر به اندیکاتور اهمیت داده می شود.

۳ مزیت استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، ۳ مزیت مهم دارد:

  • باعث می‌شود تا حد زیادی معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهیم.
  • در تحلیل روند بازار به ما کمک می‌کند.
  • اشتباهات تحلیلی ما را بسیار کاهش می‌دهد.

انواع اندیکاتور

اندیکاتور از نظر همراهی قیمت در دو دسته پیشرو (leading) و دنباله رو (lagging) قرار می گیرند. دنباله روها با تاخیر بیشتری با قیمت در مقایسه با پیشروها سیگنال و علامت را به تحلیلگر می دهند.

از نظر ساختار اندیکاتورها به چهار نوع زیر تقسیم می شوند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

روندها در نمودار به سه دسته صعودی یا افزایشی، نزولی یا کاهشی و خنثی تقسیم می شوند. از میان اندیکاتورهای روند می توان به میانگین متحرک (moving average) و شاخص رگرسیون خطی اشاره کرد.

اسیلاتور یا نوسانگرها (Osilator)

هدف اصلی یک اسیلاتور نشان دادن هیجان بازار و قدرت خریداران و فروشندگان می باشد. اسیلاتورها در محدوده معینی نوسان می کنند.

از میان اسیلاتورها می توان به اسیلاتور MACD اشاره کرد که حول خط مرکزی صفر نوسان می کند و یک اسیلاتور مناسب برای یافتن سوئینگ های ماژور است.

برخی دیگر از اسیلاتورها برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش می باشند. با ورود خطوط یک اسیلاتور در ناحیه اشباع خرید ضعف خریداران و افزایش قدرت فروشندگان نشان داده می شود.

اسیلاتور RSI یا استوکاستیک (stochastic) نمونه هایی از این دسته از اسیلاتورها می باشند که در یک محدوده معین نوسان می کند.

برخی از اندیکاتورها با نشان دادن تغییرات حجم به تریدر تغییرات قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. MFI یکی از این دسته می باشد.

با استفاده از یکی از اندیکاتورهای حجم معامله گر می تواند ریسک معامله خود را کاهش دهد. علت آن هم اینست که تحلیل حجم معاملات به تشخیص قدرت و ضعف و جهت روند کمک می کند.

معمولا در نقاط برگشت روند، حجم معامله به طور ناگهانی زیاد می شود. همچنین در صورتی که روند صعودی یا نزولی در بازار حاکم است و با حرکت قیمت در آن روند حجم معاملات هم افزایش می یابد، نشان از استحکام روند می دهد.

در صورتیکه با حرکت قیمت در جهت روند حاضر حجم معاملات رو به کاهش باشد قدرت در جهت روند رو به کاهش است.

بیل ویلیامز در حقیقت یک روش معاملاتی می باشد. آقای بیل ویلیامز به منظور فهم ساختار بازار و تحلیل صحیح مراحل تحلیلی زیر را پیشنهاد داد:

  • مرحلۀ فاصله (فراکتال)
  • مرحلۀ انرژی (نیروی محرک)
  • مرحلۀ قدرت (افزایش/کاهش شتاب)
  • ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت (منطقه)
  • خط موازنه

در روش بیل ویلیامز برای تجزیه و تحلیل نمودار از اندیکاتورهای فراکتال بیل ویلیامز، الیگیتور فرمول باند بولینگر بیل ویلیامز(Alligator) ، بیل ویلیامز AO (Awesome Oscillator) ، AC بیل ویلیامز(Accelerator Oscillator) استفاده می شود.

پیام های اندیکاتور

با اندیکاتورها می توان به اطلاعاتی دست یافت که به تحلیل بهتر و درک صحیح تر نمودار قیمت کمک می کند. همانطور که بیان شد این اطلاعات با انجام چند محاسبه ریاضی از نمودار قیمت بدست می آید. نوع روند، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … از این دست اطلاعات هستند.

محاسبات ریاضی بر روی حجم معاملات و قیمت گذشته بازار صورت می گیرد تا به تریدر پیامهایی را گوشزد کند. پیام می تواند نوعی از هشدار باشد به این معنی که روند فعلی رو به اتمام است و به زودی تغییر روند ایجاد می گردد.

پیام می تواند به این صورت باشد که قیمت مناسب برای ورود را به تریدر بدهد. به عنوان مثال عده ای ورود خود به معامله را برپایه کراس دو خط اسیلاتور DT صورت می دهند.

پیام می تواند به عنوان یک تایید بر تحلیل درست نمودار قیمت باشد. به عنوان مثال برخی از اندیکاتور MACD به عنوان یک تایید کننده در تشخیص سوئینگ های ماژور استفاده می کنند.

ممکن است مثال هایی که استفاده شد برای همه مناسب نباشد اما هدف در اینجا بیان مفهوم اندیکاتور و دسته بندی آنها بر اساس کاربرد است.

اندیکاتورهای معروف

اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و هر روز با نامهای جدیدی در این حوزه رو برو می شوید. در ادامه چندین نوع معروف آنها معرفی می گردد.

باند بولینگر

باند بولینگر (Bollinger Bands) شامل یک میانگین متحرک و دو منحنی که در بالا و پایین میانگین متحرک ذکر شده قرار دارند می باشد.

در زمانی که قیمت حالت رنج به خود می گیرد و حرکت قیمت در قالب یک روند صعودی یا نزولی نیست، نوار بالایی و پایینی از هم فاصله بیشتری می گیرند.

در مواقعی که یک روند نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد باند بولینگر باریک می گردد. به طور پیشفرض میانگین متحرک در میان باند در دوره زمانی ۲۰ هست و انحراف معیار نوار بالایی ونوار پایینی ۲ می باشد.

این اعداد قابل تغییر هستند و بسته به نوع استراتژی تریدر می تواند به مقادیر مورد نیاز تغییر داده شود.

عده ای از باند بولینگر برای اندازه گرفتن نوسان در حرکت قیمت استفاده می کنند. علاوه بر این در تعیین هدف معامله نیز کارایی دارد.

مثلاً وقتی در حرکت رو به پایین قیمت باند پایینی می تواند هدف اولیه باشد. همچنین باند بالا و پایین خود یک مقاومت و حمایت محسوب می شوند.

قرار گرفتن قیمت در نوار بالایی وجود روند صعودی و قرار گیری قیمت در نوار پایینی وجود روند نزولی را محتمل تر می کند.

اندیکاتور

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر، از سه قسمت تشکیل شده است:

این میانگین متحرک ساده، معمولا در بازه زمانی ۲۰ روز تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا ۲۰ روز می باشد را نشان می‌دهد.
منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، یکسان نیست و تغییر می‌کند.

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

تفسیر اندیکاتور باند بولینگر

  • وقتی باند بولینگر باریک می‌شود، به این معناست که نوسان‌های قیمت سهم، در حال کاهش یافتن است.
  • وقتی که باند بولینگر وسیع می شود، این موضوع به این صورت تفسیر می‌شود که نوسان‌های قیمت سهم، در حال فرمول باند بولینگر افزایش پیدا کردن است.
  • وقتی باند بولینگر فشرده می‌شود، یک نوع سیگنال محسوب می‌شود؛ مبنی بر این که روند سهم در حال تغییر کردن است.

منظور از فشردگی خطوط، فشردگی خطوط روند، شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن می‌باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید. همان طور که در شکل می‌بینید، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده‌اند، بعد از آن یک روند صعودی در سهم شروع شد.

ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و پیشرفته است. عده ای از تریدرها خود را ایچیموکو کار می نامند. با ایچیموکو حمایت، مقاومت، روند احتمالی آینده، شتاب حرکتی بازار، حد ضرر و حد سود و … را تعیین می کنند.

علاوه بر همه اینها سیگنال ورود خود به معامله را نیز با ایچیموکو بدست می آورند. ایچیموکو دارای دو منحنی است که تشکیل ابر یا کومو را می دهند و سه منحنی دیگر نیز دارد که موقعیت آنها پر از نکات تحلیلی برای تحلیل گر می باشد.

اندیکاتور

میانگین متحرک

یکی از رایج ترین اندیکاتورها میانگین متحرک (Moving Average) است و در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردیست. اندیکاتورهای دیگری چون باند بولینگر نیز بر اساس MA شکل گرفته اند.

میانگین متحرک به منظور تشخیص نوع روند و همچنین به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک با میانگین گیری از قیمت های گذشته بازار ایجاد می گردد.

به همین دلیل به عنوان سیگنال ورود به معامله از نظر عده ای نامناسب به نظر می رسد. اما در استراتژی معامله گری بسیاری از تریدرها ایفای نقش می کند. به خصوص وقتی که در کنار دیگر اندیکاتورها قرار گیرد و همدیگر را در تحلیل تایید کنند.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
برای مثال، میانگین متحرک نمایی، با دوره ۱۰ کندل (EMA 10)، فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت، سریع تغییر می‌کند.
بیایید برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی مختلف، از مثال قایق و کشتی استفاده کنیم:

  • هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسان‌های اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند.
  • در مقابل، اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما هستند و تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

MACD

MACD یک نوع اسیلاتور است و در میان یک بازه حرکت می کند. برخی از تریدرها از MACD به منظور تشخیص واگرایی با نمودار قیمت بهره می برند.

عده ای دیگر برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با قرار گیری MACD در ناحیه مثبت و منفی از آن استفاده می کنند. اسیلاتور MACD از گذشته تا به امروز تغییر کرده است و از این رو دو نوع MACD در حال حاضر برای کاربران قابل استفاده است.

در نسخه قدیمی تر آن که مکدی کلاسیک نام دارد، اسیلاتور شامل یک هیستوگرام و دو منحنی با رنگ های قرمز و آبی می شود. هنگام کراس یا قطع کردن دو منحنی توسط یکدیگر هیستوگرام صفر می شود و سیگنال ورود به معامله صادر می گردد.

نسخه جدیدتر به جای دو منحنی فقط یک منحنی قرمز که همان خط سیگنال است را دارا می باشد. هیستوگرام در نسخه جدید تغییر کرده و جای خط آبی را گرفته است.

RSI

RSI نوعی اسیلاتور است که در بازه صفر تا صد تغییر می کند. یکی از مهمترین کاربردهای RSI در یافتن واگرایی ها برای پیشبینی تغییر روند و اتمام موج فعلی است.

اعداد ۳۰ و ۷۰ برای تشخیص ناحیه اشباع فروش و اشباع خرید در این اسیلاتور در نظر گرفته می شوند. به این معنی که با ورود خط RSI به بالای سطح ۷۰ نمودار قیمت در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد. همینطور با ورود خط به زیر ۳۰ نمودار قیمت در ناحیه اشباع فروش وارد شده است.

اندیکاتور

جمع بندی

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارند. می توان بیان کرد که تقریبا همه تریدرها حداقل یکی از آنها را در استراتژی معامله گری خود به کار می برند.

طرفداران روش پرایس اکشن اکثرا از منتقدان آن هستند. اما لنس که یکی از اساتید معروف در این حوزه است از مووینگ اوریج در روش پرایس اکشن استفاده می کند. رابرت ماینر در سبک الیوتی خود از اسیلاتور DT برای یافتن نواحی اشباع و همچنین ورود به معامله بهره می برد.

اسیلاتورها زیر مجموعه ی اندیکاتورها می باشند که در یک پنجره ی دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می گیرند. از اسیلاتورها بیشتر برای یافتن واگرایی و همچنین نواحی اشباع خرید و فروش بهره برده می گردد.

انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی بستگی دارد و اینکه در یک استراتژی چه اندیکاتورهایی در کنار هم استفاده شود به دانش و تجربه تریدر بازمی گردد.

اندیکاتور های کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور های کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید!

اندیکاتور های کاربردی و مهم در آنالیز فنی رمزارز ها را در این مقاله به صورت کامل توضیح می دهیم. شناختن این اندیکاتور های مهم و کاربردی ارز های دیجیتال و نحوه استفاده از آن ها به شما کمک می کند تا در بازار ارز های دیجیتال عملکرد بسیار بهتری داشته باشید.

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند و بسیار کاربردی در بازار ارز دیجیتال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال را نام برد. برخی از اندیکاتورها در ارز دیجیتال مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی ارزدیجیتال را معرفی می کنیم.

بهترین اندیکاتور های معاملاتی ارز های دیجیتال:

6 اندیکاتور مهم و کاربردی ارز دیجیتال

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی ارز دیجیتال بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و فرمول باند بولینگر مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ارز دیجیتال نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار رمزارز ها نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

  • در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
  • میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتور میانگین متحرکت یا EMA

اندیکاتور میانگین متحرکت یا EMA

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD)

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

  • این ابزار در تحلیل تکنیکال بازار ارزدیجیتال و رمزارز کاربردهای فراوانی دارد.
  • سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

اندیکاتور فیبوناچی

پیشنهاد مطالعه: آموزش اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

  • خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
  • دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور RSI

از اندیکاتور های مهم و کاربردی و محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور RSI

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور CCI

یکی دیگر از اندیکاتور های کاربردی و مهم در ارز دیجیتال، اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا است که در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله ارز دیجیتال و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

اندیکاتور CCI

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور سی سی آی (CCI)

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از اندیکاتورهای کاربردی و مهم در ارز دیجیتال بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران ارز دیجیتال قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در ارز دیجیتال وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار ارز دیجیتال باشید.

از آنجا که این اندیکاتور ها در اکثر بازار های مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس، بورس های جهانی و حتی بازار بورس ایران کاربرد دارد، در این مقاله سعی کردیم به صورت جامع و با ذکر مثال هایی از بیشتر این بازار ها، این مطلب را برای شما عزیزان کاربردی تر نماییم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا