مزایای فارکس

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

Stochastic

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic

Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه 50 برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا مطرح شده است. این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می‌کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می‌کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود.

Stochastic

Stochastic

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی را K% و دیگری را D% می‌نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال‌های خرید و فروش را این خط صادر می‌کند. در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می‌باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در 14 دوره گذشته می‌باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می‌تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج‌ترین اعداد برای این اسیلاتور می‌باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

این فرمول، محدوده‌ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می‌باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می‌کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می‌باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می‌باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می‌باشد.

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک 3 دوره خط K% می‌باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره‌های زمانی دیگر مانند 5، 7 و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می‌آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می‌باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم‌تری به دست می‌آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می‌شود. بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می‌کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می‌کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می‌کند.

سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک در فارکس

دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می‌کنند. خط K% خط سریع‌تر می‌باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می‌کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می‌باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می‌باشد.

اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه‌های زمانی طولانی‌تر در بازار فارکس به کار رود. همچنین این اسیلاتور می‌تواند برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش‌های معاملاتی می‌باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می‌توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می‌توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.

آموزش اسیلاتور استوک استیک Stochastic در تحلیل تکنیکال

stochastic-oscillator

stochastic-oscillator

یکی از مهم ترین اسیلاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال استوک استیک است که هیجان بازار و رفتار حرکتی بازار آنالیز می کند. آقای جورج لین ریاست دانشگاه واتسا در سال 1950 این اسیلاتور را معرفی کرد. استوک استیک از معروف ترین شاخص های مومنتوم یعنی نیروی حرکت قیمت است. پیشنهاد می کنم این مقاله را با دقت مطالعه کنید تا از اسرار استفاده از این ابزار کاربردی آگاه شوید.

Stochastic چیست؟

Stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک ارز دیجیتال را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و با ترکیب میانگین متحرک نتیجه می یابد. هم چنین برای تولید سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، با استفاده از یک محدوده محدود 0-100 مقادیر استفاده می شود.

اجزای استوک استیک

اجزای این اسیلاتور در بازه بین 0 تا 100 نوسان می کند که بازه ی 0-20 را بیشینه فروش و 80-100 را بیشینه خرید می نامند.

همچنین از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است که بین 0 تا 100 نوسان می کند اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ که به ترتیب خط آبی خط سیگنال Stochastic است و خط قرمز همان میانگین متحرک ساده می باشد.

تنظیمات Stochastic

اگر بر روی تنظیمات setting این نوسانما کلیک کنید با چندین پارامتر جدید مواجه می شوید که به صورت زیر است.

K دوره تناوب Stochastic (خط آبی) که معمولا 14 است
Dدوره تناوب میانگین متحرک ساده(خط قرمز) که معمولا 3 است
Smoothدوره تناوب نویز گیری Stochastic که معمولا 3 است
setting Stochastic

سیگنال خرید و فروش در Stochastic

به صورت خیلی ساده با توجه به تکنیک زیر عمل کنید.

برای سیگنال خرید: در بازه 0-20 محل تلاقی خط آبی و قرمز + خط آبی بالاتر باشد + حرکت به سوی بالا باشد به نوعی سیگنال خرید می باشد.

برای سیگنال فروش: در بازه 80-100 محل تلاقی خط آبی و قرمز + خط آبی پایین تر باشد + حرکت به سوی پایین باشد به نوعی سیگنال فروش می باشد.

نکته مهمی که وجود دارد این است که چون نوسانما است در بازارهای رنج بهتر جواب می دهد. پس کاری که باید انجام دهید به این صورت است که حتما از یک اندیکاتور روند نما مانند مووینگ اورج استفاده کنید تا متوجه روند حرکت شوید حال اگر بازار به صورت صعودی و نزولی نبود از سیگنال های خرید و فروش در Stochastic استفاده کنید.

سوالات متداول درباره استوک استیک

استوک استیک چیست؟

استوک استیک یک شاخص حرکت است که توسط George C. Lane در دهه 1950 ساخته شده است، که موقعیت آخرین قیمت بسته شدن نسبت به محدوده پایین و پایین قبلی را نشان می دهد. این شاخص با مقایسه قیمت بسته شدن با دامنه معاملات قبلی در یک بازه زمانی خاص، حرکت را اندازه گیری می کند.

چگونه از Stochastic استفاده کنیم؟

با مقایسه قیمت فعلی با دامنه در طول زمان، استوک استیک نشان دهنده قدرت بسته شدن قیمت در نزدیکی بالا یا پایین بودن قیمت اخیر است. اسیلاتور Stochastic محدود است، یعنی همیشه بین 0 تا 100 است. این باعث می شود شاخص مفیدی برای شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد باشد.

منظور از دو خط آبی و قرمز در استوک استیک چیست؟

در استوک استیک به صورت دو خط نمایش داده می شود. خط اصلی “٪ K” نامیده می شود. خط دوم، “٪ D” نامیده می شود، میانگین متحرک٪ K است. خط٪ K معمولاً به صورت یک خط ثابت و خط٪ D معمولاً به صورت یک خط نقطه ای نمایش داده می شود.

سیگنال خرید و فروش در استوک استیک به چه صورت می باشد؟

نحوه استفاده از شاخص استوک استیک و “پیش بینی” نقاط عطف بازار کریپتوکارنسی به صورت زیر است:
اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره (MA) است، پس از فروش بیش از حد Stochastic به دنبال نقطه مناسب برای خرید ارز باشید.
اگر قیمت زیر میانگین متحرک 200 دوره (MA) است ، در صورت خرید بیش از حد Stochastic، به دنبال فروش ارز در نقطه ای مناسب باشید.

اسیلاتور آر اس آی بهتر است یا استوک استیک؟

اندیکاتور استوک است برای بازارهای رنج مفید است ولی اندیکاتور ار اس آی در تمامی بازار ها قابل استفاده است.

جزئیات خبر

سیگنال خرید و فروش در سیستم معاملاتی POPULAR

کلمه POPULAR به معنی محبوب، مشهور یا معروف است، سیستم معاملاتی POULAR یکی از سیستم های معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران بورس و بازار سرمایه در تحلیل تکنیکال است، به اینصورت که در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور و سیگنال های صادره از آنها در نرم افزار مفیدتریدر اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. سیستم معاملاتی POPULAR از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره می‌برد.

در این مقاله با استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال با نرم افزار مفیدتریدر می‌توان سیگنال های خرید و فروش برای یک سهم بورسی را در زمان خرید سهم بکار برد.

کاربرد سیستم معاملاتی POPULAR در صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال:

کاربرد سیستم معاملاتی popular در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور زیر به اینصورت می‌باشد:

اندیکاتور میانگین متحرک ( EMA ) در تحلیل تکنیکال:

با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (EMA) که در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری روندنما است، ابتدا جهت روند را معین می‌کنیم که صعودی است یا نزولی.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) اندیکاتوری قدرت سنج می‌باشد، برای تشخیص میزان قدرت بازار بکار می‌رود تا از ورود در انتهای روند و یا مواقعی که قدرت بازار در حال کاهش است، جلوگیری به عمل آورد.

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در تحلیل تکنیکال:

در نهایت با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) جهت صدور سیگنال های خرید و فروش اقدام می‌کنیم، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال نقش ابزار ماشه چکانی را در سیگنال های خرید و فروش ایفا می‌کند.

سیستم معاملاتی POPULAR

چگونه از سیستم معاملاتی POPULAR برای صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

همانطور که در ابتدا عنوان شد برای استفاده از سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش نیازمند بکاربردن سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هستیم، لذا ابتدا طریقه‌ی الصاق کردن و تنظیمات این اندیکاتورها مرحله به مرحله در نرم افزار مفیدتریدر بیان خواهد شد. در نهایت به سیگنال های خرید و فروش این سیستم معاملاتی در نرم افزار مفیدتریدر پرداخته می‌شود.

آموزش نحوه الصاق کردن اندیکاتورهای سیستم معاملاتی POPULAR در نرم افزار مفیدتریدر

آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک ( EMA ) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در نرم افزار مفیدتریدر.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک ( EMA ) در نرم افزار مفیدتریدر

اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از نام آن مشخص است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده و سپس همراه با قیمت حرکت می‌کند و با اضافه شدن هر کندل جدید یکی از داده‌های پیشین را از محاسبات کنار می‌گذارد. در سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال از دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای بالاتر بردن دقت استفاده می‌کنیم. در بسیاری از سیستم های معاملاتی بجای یک اندیکاتور متحرک از دو اندیکاتور با تناوب‌های متفاوت استفاده می‌شود. که یکی از این اندیکاتورها نقش اندیکاتور کوتاه مدت، تند (Fast) و دیگری نقش اندیکاتور بلند مدت، کند (Slow) را ایفا می‌کند.

استفاده از دو اندیکاتور بطور همزمان در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود سیگنال های به مراتب دقیق‌تری حاصل شود.

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک و الصاق کردن آن در نرم افزار مفیدتریدر طبق تصاویر زیر مراحل را اجرا می‌کنیم:

سیستم معاملاتی POPULAR

ابتدا تنظیمات میانگین متحرک تند (Fast) و سپس اندیکاتور میانگین متحرک کند (Slow) را در نرم افزار مفیدتریدر انجام می‌دهیم.

سیستم معاملاتی POPULAR

سیستم معاملاتی POPULAR

سیگنال های خرید و فروش میانگین متحرک ( EMA ) در نرم افزار مفیدتریدر:

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، محدوده‌های سبز رنگ روند صعودی و محدوده‌های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می‌دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است و زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

سیستم معاملاتی POPULAR

۲-آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) در نرم افزار مفیدتریدر

شاخص قدرت نسبی بازار (Relative Strength Index) یا اندیکاتور (RSI) در تحلیل تکنیکال توسط آقای جی ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده و آن را بر میانگین کاهش قیمت‌ها در همان بازه تقسیم می‌کند و سپس ماحصل را بصورت یک شاخص ریاضی که بین ۰ % تا ۱۰۰ % قابل نوسان است ارائه می‌کند. برای الصاق کردن اندیکاتور (RSI) به صورت زیر اقدام می‌کنیم:

سیستم معاملاتی POPULAR

سیستم معاملاتی POPULAR

در اندیکاتور (RSI) مقدار ۰ % متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰ % متناظر با روند صعودی می‌باشد. طبق پیشنهاد مبدع این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به نواحی بالای ۷۰ % اصطلاحا ناحیه اشباع خرید (Over Bought) و به نواحی پایین‌تر از ۳۰ % ناحیه اشباع فروش (Over Sold) گفته می‌شود که به اختصار OB و OS نمایش می‌دهیم.

سیستم معاملاتی POPULAR

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) در تحلیل تکنیکال:

هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شود، یک سیگنال فروش صادر می‌کند و هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع فروش خارج می‌شود یک سیگنال خرید صادر می‌کند. لذا سطوح ۳۰ و ۷۰ درصد بسیار حائز اهمیت بوده و مشخص کننده سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور (RSI) هستند.

سیستم معاملاتی POPULAR

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در نرم افزار مفیدتریدر

آقای جورج سی لین، مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، معتقد بود که “قیمت” در روندهای صعودی تمایل دارد خودش را به سقف بازار نزدیک کند و یا در روندهای نزولی همواره “قیمت” تمایل به نزدیک شدن به کف بازار را دارد، فرمول ارائه شده توسط ایشان به این صورت می‌باشد:

سیستم معاملاتی POPULAR

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در تحلیل تکنیکال :

در فرمول فوق مقادیر C,H,L همگی در یک دوره­­‌ی زمانی مشخص شامل n کندل متوالی محاسبه می‌گردند. همچنین می‌توان یک میانگین متحرک ساده را بروی متغیر %K اعمال نمود که به این میانگین متحرک اصطلاحا متغیر %D و یا خط سیگنال می‌گویند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور استوکاستیک را به همراه خط سیگنال آن مشاهده کنید:

سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال

نواحی اشباع فروش و اشباع خرید طبق توصیه مبدع اندیکاتور بروی سطوح ۲۰ و ۸۰ درصد تعریف شده است. نحوه‌ی صدور سیگنال های خرید و فروش نیز بر مبنای تلاقی استوکاستیک با خط سیگنال آن است به اینصورت که هرگاه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و سپس خط %K (آبی رنگ) از خط %D (قرمز رنگ) به سمت بالا عبور نماید یک سیگنال خرید صادر می‌شود و بلعکس تلاقی به سمت پایین خط اندیکاتور (آبی رنگ) و خط سیگنال (قرمز رنگ) یک سیگنال فروش صادر می‌شود.

نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در نرم افزار مفیدتریدر :

نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر به این صورت می‌باشد:

سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال

سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال

در نهایت سیستم معاملاتی POPULAR اینگونه سیگنال خرید و فروش را در نرم افزار مفیدتریدر صادر می‌کند:

سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال

جمع بندی و نتیجه‌گیری:

در تحلیل تکنیکال سیستم معاملاتی POPULAR می‌تواند برای خرید و فروش سهام ما را یاری کند. با بهره‌گیری از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، سیگنال های خرید و فروش صادر شده را بررسی می‌کنیم.

ابتدا با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) روند را شناسایی کرده و در روند صعودی به بررسی سیگنال خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) دقت می‌کنیم، که اگر از خط ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند یعنی قدرت بازار در حال افزایش است و با ابزار ماشه چکانی همان اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) خط سیگنال با خط میانگین متحرک ساده تقاطعی به سمت بالا داشته باشد و از منطقه ۲۰ درصد به بالا حرکت کند، سیگنال خرید معتبر تری صادر می‌شود و بلعکس.

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور تکنیکال است که در تشخیص پایان یک روند به تریدرها کمک می‌کند.

این اندیکاتور در تئوری‌های زیر مفید است:

  1. در طول یک روند صعودی، قیمت‌ها برابر با قیمت بسته شدن قبلی یا بیشتر از آن باقی می‌مانند.
  2. در طول یک روند نزولی، قیمت‌ها برابر با قیمت بسته شدن قبلی یا کمتر از آن باقی می‌مانند.

این اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator) ساده در اواخر دهه‌ی 1950 از سوی جورج لین معرفی شد.

اسیلاتور استوکاستیک از یک مقیاس برای اندازه‌‌گیری میزانِ تغییرِ قیمت نسبت به یک قیمت بسته شدن استفاده می‌کند و با آن ادامه‌ی مسیر روند کنونی را پیش‌بینی می‌کند.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

یکی از این دو خط سریع‌تر از دیگری است و از این نظر شبیه خطوط مک‌دی است.

چطور با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک معامله کنیم

اندیکاتور فنی استوکاستیک اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را به ما نشان می‌دهد. مقیاس استوکاستیک از 0 تا 100 است.

اگر خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط چین قرمز در چارت بالا)، آن وقت بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

اگر خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط چین آبی)، آن وقت بازار احتمالاً در وضعیت اشباع فروش قرار دارد.

به عنوان یک قانون کلی، وقتی که بازار در وضعیت اشباع فروش باشد، می‌خریم و وقتی که احتمالاً بازار در وضعیت اشباع خرید باشد، می‌فروشیم.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

اگر به چارت ارز بالا نگاه کنید، می‌بینید که اندیکاتور مدتی می‌شود که شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد.

با این اطلاعات، می‌توانید حدس بزنید قیمت به کدام جهت حرکت می‌کند؟

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

اگر افت قیمت را پیش‌بینی کردید، حدستان کاملاً درست بوده! چون بازار برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید بود، چاره‌ای جز برگشت نداشت.

این اساس استوکاستیک است.

بسیاری از تریدرها به دلایل مختلفی از استوکاستیک استفاده می‌کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که وضعیت‌های احتمالی اشباع خرید و اشباع فروش بازار را نشان‌مان دهد.

یادتان باشد که استوکاستیک می‌تواند برای مدتی طولانی بالای 80 یا زیر 20 باقی بماند، پس کورکورانه و با دیدن وضعیت “اشباع خرید” اندیکاتور، نفروشید!

همین‌طور با دیدن وضعیت “اشباع فروش” اندیکاتور، سریعاً شروع به خرید نکنید!

یک گوسفند استوکاستیک‌ی نباشید!

با گذشت زمان، یاد می‌گیرید که چطور از استوکاستیک به روش معاملاتی شخصی خودتان استفاده کنید.

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست و چه کاربردی دارد؟

اسیلاتور Stochastic، مونتوم یا قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن بازه‌ زمانی یا میانگین متحرک موجود در اندیکاتور، می‌توان میزان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات قیمت، تنظیم کرد. این اندیکاتور محدوده نوسانی ۰ تا ۱۰۰ دارد که با استفاده از این محدوده‌ها می‌توانیم محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را برای خودمان مشخص کنیم. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ ابداع شده‌است، و می‌تواند مونتوم بازار را برای ما مشخص کند.

فرمول محاسبه Stochastic بدین صورت است:

فرمول محاسبه Stochastic

که در آن:

C: آخرین قیمت بسته شدن در یک محدوده زمانی (مثلا ۱۴ روزه) است

L14: پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه

H14: بالاترین قیمت ۱۴ روزه

%K: ارزش فعلی اسیلاتور

گاهی اوقات %K را Stochastic “کند” می‌نامند و Stochastic “سریع” را %D نام‌گذاری می‌کنند که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

اساس کار این اندیکاتور بدین گونه است، زمانی که بازار روند صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک سقف قیمتی بسته می‌شوند و در بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ کف قیمتی بسته می‌شوند. زمانی که خط %K، خط %D که همان میانگین متحرک ۳ دوره‌ای است را قطع کند، اندیکاتور به ما سیگنال می‌دهد.

محاسبه Stochastic

اسیلاتور Stochastic چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

استوکاستیک، یک اندیکاتور نوسان‌ده (اسیلاتور) است، به این معنی که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.

به همین دلیل جزء اندیکاتور‌هایی است که محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند و از این نظر می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. به صورت کلی، محدوده بالای ۸۰ به عنوان نقاط اشباع خرید، و محدوده زیر ۲۰ به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال قرار گرفتن در این محدوده‌ها همیشه به این معنی نیست که تغییر روند قیمتی را در پیش‌رو داریم. اگر روند ما قدرت زیادی داشته‌باشد، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در این نقاط اشباع خرید یا فروش باقی‌بماند. در این شرایط معامله‌گران باید تغییراتی که در استوکاستیک به وجود می‌آید را زیرنظر بگیرند تا بتوانند نشانه‌هایی برای تغییر روند پیدا کنند.

اسیلاتور Stochastic از دو خط تشکیل می‌شود. یکی از آن‌ها ارزش واقعی اسیلاتور را برای همان روز نشان می‌دهد و خط دیگر، میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۳ روزه است. به دلیل این‌که این اندیکاتور از مومنتوم بازار پیروی می‌کند، اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند، می‌توانند سیگنالی به معنی تغییر روند به ما بدهند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در مومنتوم بازار باشد.

وجود واگرایی بین این اندیکاتور و حرکات قیمت نیز می‌تواند، برای اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ ما به معنی تغییر جهت روند باشد. برای مثال زمانی که قیمت در روند نزولی، کف جدیدی خلق می‌کند اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدیدی درست کند، ممکن است بدین معنی باشد که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و روند صعودی ممکن است به زودی شکل بگیرد.

اسیلاتور استوکاستیک

تاریخچه

در اواخر دهه ۱۹۵۰، جورج لین (George Lane) اسیلاتور استوکاستیک را ابداع کرد. طبق طراحی لین، این اندیکاتور در یک بازه‌زمانی مشخص موقعیت فعلی سهم را با استفاده از قیمت پایانی و بیشترین و کمترین قیمت موجود در آن محدوده، به ما نشان می‌دهد. این بازه‌زمانی معمولا ۱۴ روزه در نظر گرفته اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ می‌شود.

وی در بسیاری از مصاحبه‌های خود اذعان داشته که Stochastic قیمت یا حجم معاملات سهم را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت یا مومنتوم قیمت را در نظر می‌گیرد.

لین همچنین در مصاحباتش این نکته را به عنوان یک قانون بیان می‌کند،که سرعت یا مومنتوم یک سهم زودتر از قیمت سهم تغییر می‌کند. بدین ترتیب ما می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور تغییر یا بازگشت روند را، زودتر از موعد پیش‌بینی کنیم. به باور بسیاری واگرایی صعودی یا نزولی، اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم شناسایی کنیم.

مثال‌هایی از نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این اسیلاتور در بیشتر ابزارهایی که برای تحلیل نمودار به کار می‌روند، قرارداده می‌شود و می‌توان از آن به‌راحتی استفاده کرد. به طور پیش‌فرض بازه زمانی استفاده‌ شده در این اندیکاتور معمولا ۱۴ روز است. اگر‌چه تحلیل‌گر میتواند بسته به نیاز خود آن را تغییر دهد.

بسته به بازه‌زمانی که مشخص می‌کنید، عددی که Stochastic به ما می‌دهد بدین گونه محاسبه می‌شود. پایین‌ترین قیمت در آن دوره را از قیمت پایانی فعلی کسر می‌کند و تقسیم بر بیشترین قیمت آن دوره منهی قیمت پایانی فعلی می‌کند، سپس عدد بدست‌آمده را ضربدر ۱۰۰ می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک بازه ۱۴ روز، بیشترین قیمت $۱۵۰ باشد و پایین‌ترین قیمت ۱۲۵$ باشد و قیمت فعلی ۱۴۵$ باشد، عدد به‌دست آمده برای Stochastic حال حاضر بدین صورت محسابه می‌شود:

(۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ = ۸۰

مقایسه قیمت فعلی با کمترین و بیشترین قیمت در بازه زمانی مشخص، به ما نشان می‌دهد که قیمت نزدیک کدام قیمت (بیشترین یا کمترین) بسته می‌شود. اگر اندیکاتور نزدیک به عدد ۸۰ باشد، بیانگر این موضوع است که این سهم در آستانه اشباع خرید شدن است.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و Stochastic

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) به طور خلاصه RSI گفته می‌شود. Stochastic و RSI هر دو اسیلاتورهایی هستند که مومنتوم قیمت را می‌سنجند. این دو به شدت در تحلیل تکنیکال محبوب هستند. در اغلب مواقع این دو باهم استفاده می‌شوند اما نکته حائز اهمیت این است که روش و نظریه‌هایی که برای محاسبه اعداد در این دو اندیکاتور استفاده می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. در Stochastic فرض بر این است که قیمت پایانی باید نزدیک جهتی باشد که روند قیمت وجود دارد. اما RSI، سرعت و شتاب حرکات قیمت را برای نقاط اشباع خرید و فروش در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، RSI طوری طراحی شده است که سرعت حرکات قیمت را لحاظ کند اما فرمول محاسبه Stochastic طوری است که در محدوده معاملاتی ثابت (روند خنثی) بهتر عمل می‌کند.

به طور کلی، RSI در بازارهای رونددار و Stochastic در بازارهای خنتی و بدون روند بهتر عمل می‌کنند.

محدودیت های اسیلاتور استوکاستیک

مهم‌ترین محدودیت یا عیب Stochastic این است که در مواقعی سیگنال اشتباه به ما می‌دهد. منظور از سیگنال اشتباه این است که مثلا اندیکاتور به ما سیگنالی می‌دهد اما قیمت از این سیگنال پیروی نمی‌کند، و منجر به ضرر ما می‌شود. هنگامی که بازار نوسانات زیادی دارد، سیگنال‌های اشتباه این اندیکاتور بسیار زیاد می‌شود. یکی از روش‌ها برای این که بتوانیم سیگنال‌ها را تفکیک کنیم تا سیگنال خطای کمتری دریافت کنیم این است، که روند قیمت را در زیرنظر داشته باشیم و فقط از سیگنال‌هایی که در جهت روند به ما داده می‌شود استفاده کنیم.

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست؟

اسیلاتور Stochastic، مونتوم یا قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن بازه‌ زمانی یا میانگین متحرک موجود در اندیکاتور، می‌توان میزان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات قیمت، تنظیم کرد. این اندیکاتور محدوده نوسانی ۰ تا ۱۰۰ دارد که با استفاده از این محدوده‌ها می‌توانیم محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را برای خودمان مشخص کنیم. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ ابداع شده‌است، و می‌تواند مونتوم بازار را برای ما مشخص کند.

فرمول محاسبه Stochastic بدین صورت است:

فرمول محاسبه Stochastic

که در آن:

C: آخرین قیمت بسته شدن در یک محدوده زمانی (مثلا ۱۴ روزه) است

L14: پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه

H14: بالاترین قیمت ۱۴ روزه

%K: ارزش فعلی اسیلاتور

گاهی اوقات %K را Stochastic “کند” می‌نامند و Stochastic “سریع” را %D نام‌گذاری می‌کنند که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

اساس کار این اندیکاتور بدین گونه است، زمانی که بازار روند صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک سقف قیمتی بسته می‌شوند و در بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک کف قیمتی بسته می‌شوند. زمانی که خط %K، خط %D که همان میانگین متحرک ۳ دوره‌ای است را قطع کند، اندیکاتور به ما سیگنال می‌دهد.

محاسبه Stochastic

اسیلاتور Stochastic چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟ اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

استوکاستیک، یک اندیکاتور نوسان‌ده (اسیلاتور) است، به این معنی که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.

به همین دلیل جزء اندیکاتور‌هایی است که محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند و از این نظر می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. به صورت کلی، محدوده بالای ۸۰ اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ به عنوان نقاط اشباع خرید، و محدوده زیر ۲۰ به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال قرار گرفتن در این محدوده‌ها همیشه به این معنی نیست که تغییر روند قیمتی را در پیش‌رو داریم. اگر روند ما قدرت زیادی داشته‌باشد، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در این نقاط اشباع خرید یا فروش باقی‌بماند. در این شرایط معامله‌گران باید تغییراتی که در استوکاستیک به وجود می‌آید را زیرنظر بگیرند تا بتوانند نشانه‌هایی برای تغییر روند پیدا کنند.

اسیلاتور Stochastic از دو خط تشکیل می‌شود. یکی از آن‌ها ارزش واقعی اسیلاتور را برای همان روز نشان می‌دهد و خط دیگر، میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۳ روزه است. به دلیل این‌که این اندیکاتور از مومنتوم بازار پیروی می‌کند، اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند، می‌توانند سیگنالی به معنی تغییر روند به ما بدهند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در مومنتوم بازار باشد.

وجود واگرایی بین این اندیکاتور و حرکات قیمت نیز می‌تواند، برای ما به معنی تغییر جهت روند باشد. برای مثال زمانی که قیمت در روند نزولی، کف جدیدی خلق می‌کند اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدیدی درست کند، ممکن است بدین معنی باشد که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و روند صعودی ممکن است به زودی شکل بگیرد.

اسیلاتور استوکاستیک

تاریخچه

در اواخر دهه ۱۹۵۰، جورج لین (George Lane) اسیلاتور استوکاستیک را ابداع کرد. طبق طراحی لین، این اندیکاتور در یک بازه‌زمانی مشخص موقعیت فعلی سهم را با استفاده از قیمت پایانی و بیشترین و کمترین قیمت موجود در آن محدوده، به ما نشان می‌دهد. این بازه‌زمانی معمولا ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

وی در بسیاری از مصاحبه‌های خود اذعان داشته که Stochastic قیمت یا حجم معاملات سهم را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت یا مومنتوم قیمت را در نظر می‌گیرد.

لین همچنین در مصاحباتش این نکته را به عنوان یک قانون بیان می‌کند،که سرعت یا مومنتوم یک سهم زودتر از قیمت سهم تغییر می‌کند. بدین ترتیب ما می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور تغییر یا بازگشت روند را، زودتر از موعد پیش‌بینی کنیم. به باور بسیاری واگرایی صعودی یا نزولی، اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم شناسایی کنیم.

مثال‌هایی از نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این اسیلاتور در بیشتر ابزارهایی که برای تحلیل نمودار به کار می‌روند، قرارداده می‌شود و می‌توان از آن به‌راحتی استفاده کرد. به طور پیش‌فرض بازه زمانی استفاده‌ شده در این اندیکاتور معمولا ۱۴ روز است. اگر‌چه تحلیل‌گر میتواند بسته به نیاز خود آن را تغییر دهد.

بسته به بازه‌زمانی که مشخص می‌کنید، عددی که Stochastic به ما می‌دهد بدین گونه محاسبه می‌شود. پایین‌ترین قیمت در آن دوره را از قیمت پایانی فعلی کسر می‌کند و تقسیم بر بیشترین قیمت آن دوره منهی قیمت پایانی فعلی می‌کند، سپس عدد بدست‌آمده را ضربدر ۱۰۰ می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک بازه ۱۴ روز، بیشترین قیمت $۱۵۰ باشد و پایین‌ترین قیمت ۱۲۵$ باشد و قیمت فعلی ۱۴۵$ باشد، عدد به‌دست آمده برای Stochastic حال حاضر بدین صورت محسابه می‌شود:

(۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ = ۸۰

مقایسه قیمت فعلی با کمترین و بیشترین قیمت در بازه زمانی مشخص، به ما نشان می‌دهد که قیمت نزدیک کدام قیمت (بیشترین یا کمترین) بسته می‌شود. اگر اندیکاتور نزدیک به عدد ۸۰ باشد، بیانگر این موضوع است که این سهم در آستانه اشباع خرید شدن است.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و Stochastic

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) به طور خلاصه RSI گفته می‌شود. Stochastic و RSI هر دو اسیلاتورهایی هستند که مومنتوم قیمت را می‌سنجند. این دو به شدت در تحلیل تکنیکال محبوب هستند. در اغلب مواقع این دو باهم استفاده می‌شوند اما نکته حائز اهمیت این است که روش و نظریه‌هایی که برای محاسبه اعداد در این دو اندیکاتور استفاده می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. در Stochastic فرض بر این است که قیمت پایانی باید نزدیک جهتی باشد که روند قیمت وجود دارد. اما RSI، سرعت و شتاب حرکات قیمت را برای نقاط اشباع خرید و فروش در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، RSI طوری طراحی شده است که سرعت حرکات قیمت را لحاظ کند اما فرمول محاسبه Stochastic طوری است که در محدوده معاملاتی ثابت (روند خنثی) بهتر عمل می‌کند.

به طور کلی، RSI در بازارهای رونددار و Stochastic در بازارهای خنتی و بدون روند بهتر عمل می‌کنند.

محدودیت های اسیلاتور استوکاستیک

مهم‌ترین محدودیت یا عیب Stochastic این است که در مواقعی سیگنال اشتباه به ما می‌دهد. منظور از سیگنال اشتباه این است که مثلا اندیکاتور به ما سیگنالی می‌دهد اما قیمت از این سیگنال پیروی نمی‌کند، و منجر به ضرر ما می‌شود. هنگامی که بازار نوسانات زیادی دارد، سیگنال‌های اشتباه این اندیکاتور بسیار زیاد می‌شود. یکی از روش‌ها برای این که بتوانیم سیگنال‌ها را تفکیک کنیم تا سیگنال خطای کمتری دریافت کنیم این است، که روند قیمت را در زیرنظر داشته باشیم و فقط از سیگنال‌هایی که در جهت روند به ما داده می‌شود استفاده کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا