معاملات خودکار

مثالی از استراتژی میانگین متحرک

انجام اتوماتیک معاملات فارکس

همان طور که بازار فارکس با سرعت به سمت دنیای پیشرفته الکترونیک حرکت می کند، معامله گران فارکس هم سعی می کنند با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته تا حد زیادی دخالت نیروهای انسانی را کاهش دهند و روند کار را بر عهده نرم افزارها قرار دهند اما فرآیند اتوماسیون فعالیت های تجاری هنوز نتوانسته است به طور کامل جای فعالیت های معامله گران ماهر و با تجربه را بگیرد، با این حال، یک معامله گر کنجکاو فارکس به دنبال پیدا کردن جوابی برای این سوال خود است که : « آیا اتوماسیون می تواند روند کاری معامله گران را آسان تر کند؟»

ربات های معامله گر

معروف ترین نرم افزاری که امروزه به معامله گران پیشنهاد می شود، پکیج نرم افزار معاملاتی فارکس یا ربات های فارکس هستند.
بنابراین می توان گفت که امروزه،بیشتر توجهات به سمت ربات های موجود معطوف است. در این میان، تعدادی از معامله گران مستقل هم برنامه هایی را نوشته اند و آنها را به صورت آنلاین در دسترس معامله گران قرار می دهند.
این ربات ها اغلب به عنوان Expert Advisor یا نرم افزار EA در سیستم عامل های معروف معاملات فارکس مانند MetaTrader 4 فعالیت می کنند.

در حال حاضر چنین برنامه هایی توجه معامله گران جدید و فصلی فارکس را به خود جلب کرده است.
با این حال، تلاش زیاد بسیاری از مراکز، برای فروش این نرم افزارها این ذهنیت را در خریداران خود ایجاد می کنند که می توانند در صورت استفاده از ربات ها، سود زیادی را بدست آورند و پتانسیل کسب سود خود را افزایش دهند.
بر این اساس ، اگر تصمیم به خرید دارید ، بهتر است قبل از اینکه این نرم افزار اداره بخش قابل توجهی از پرتفولیو شما را برعهده بگیرد، درباره آن به درستی تحقیق کنید.

مراحل ارزیابی اولیه ربات معاملات

برای شروع ارزیابی ربات معاملاتی فارکس، اولین کاری که باید انجام دهید، خرید و دانلود نرم افزار است، بعد از آن باید آن را در پلتفرم معاملاتی ای که استفاده می کنید نصب کنید. در این مرحله ، سهولت استفاده از نرم افزار و کیفیت خدمات مشتری فروشنده را ارزیابی کنید و بعد از آن، می توانید به بررسی تست هایی که در نرم افزار خودکار غیر معاملاتی فارکس کاربرد دارند، بپردازید.

به علاوه، اگر فکر می کنید که نرم افزار انتخابی شما، نمی تواند حداقل نیازهایتان را تامین کند، بهتر است نسخه آزمایشی آن را نصب کنید.

مرحله آزمایش ربات

ارزیابی های معمول برای ربات های فارکس شامل موارد زیر است:

بک تست گرفتن

این آزمایش شامل ارزیابی عملکرد ربات در یک یا چند بازه زمانی با استفاده از قیمت های قبلی جفت ارز مورد نظرتان است.
این کار اغلب به وسیله پلتفرم معاملاتی ای که ربات با آن کار می کند، انجام می شود. به یاد داشته باشید که عملکرد قبلی ربات نمی تواند ضمانتی برای کارکرد کنونی آن باشد.

ارزیابی عملکرد ربات

ارزیابی عملکرد ربات در حساب دمو و بررسی نتایج آن در زمان های واقعی معاملات است. این کار به شما کمک کند تا درک بهتری از نحوه انجام معاملات با ربات در مقایسه با عملکرد گذشته خود بدست آورید.

اگر ربات بتواند از آزمایش مراحل 1 و 2 سربلند بیرون بیاید، می توانید برای حصول اطمینان از عملکرد آن در شرایط واقعی بازار، از ربات برای انجام معاملات در حساب های معاملاتی استفاده کنید.
با باز کردن حساب استاندارد در بروکر آمارکتس می توانید میزان سود خود را در صورت استفاده از ربات با اسپردهای واقعی، اسلیپیج و سفارشات انجام نشده برآورد کنید.

الگوریتم های معاملات سفارشی

بسیاری از معامله گران فارکس، بعد از فروکش کردن هیجانات اولیه، استرس زیادی را هنگام انجام معاملات تجربه می کنند. اگر آنها بتوانند در زمان انجام معاملات خود، سیستم معاملاتی موفقی را راه اندازی کنند می توانند با ایجاد الگوریتمی براساس روش خود، به انجام خودکار معاملات با استفاده از آن سیستم بپردازند.
استفاده از این الگوریتم ها و روش های سفارشی به معامله گران اجازه می دهد تا به طور خودکار وارد بازار معاملات فارکس شوند.

در صورت استفاده از ربات های اسکالپینگ باید بروکر را براساس اسپردی که برای انجام این معاملات ارائه می دهد انتخاب کنید زیرا در این نوع از معاملات، تنها می توان پیپ های کمی به ازای هر معامله بدست آورد، به همین دلیل میزان اسپرد می تواند نقش مهمی در نتایج بدست آمده داشته باشد.

بنابراین در صورت استفاده از ربات اسکالپینگ ، نه تنها باید به دنبال بروکری باشید که پلتفرم معاملاتی شما را ساپورت کند بلکه باید به دنبال بروکری باشید که اسپرد کمی را برای معاملات شما در نظر بگیرد و یا حداقل، میزان کمیسیون کمتری داشته باشد.
از جمله نکات دیگری که باید در نظر بگیرید، شرایط اجرای معاملات شما در بروکر مورد نظر، حق کمیسیون ، هزینه معاملات اوراق قرضه و بوجود آمدن اسلیپیج در بازارهای سریع است.

انجام معاملات خودکار و معاملات پربسامد نیاز به مجوز ندارد

به گفته سید احمد عراقچی، سازمان بورس و اوراق بهادار برای فراهم شدن بستر معاملات الگوریتمی و پر بسامد، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و توسعه این معاملات را به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار خود قرار داده است.

رابطه صمیمانه ابی با رضا نیکخواه | طرفداری سر سخت رضا نیکخواه از ابی

تغییر نام الهام چرخنده به خانم زهرایی | گلایه تند خواهر الهام چرخنده

تیپ متفاوت و زیبای الهام حمیدی در آلمان | لباس الهام حمیدی در آلمان جنجالی شد

عکس مشکوک شوهر آزاده نامداری با مازیار لرستانی | مازیار لرستانی داماد شد

مازیار لرستانی ممنوع التصویر شد | مازیار لرستانی زن گرفت | حمله بی سابقه به مازیار لرستانی به دلیل تغییر جنسیت در خیابان

به گزارش شما نیوز: سیداحمدعراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار که اواخر بهمن ماه سال گذشته به ضرورت انجام معاملات بازار سرمایه با ابزارهای هوشمند شامل معاملات الگوریتمی(خودکار) و همچنین معاملات پربسامد تاکید کرده بود طی نامه ای خطاب به حسن قالیباف، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس اعلام کرد: انجام معاملات خودکار (Algorithmic trading) و نیز معاملات پربسامد(high - frequency) از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع بوده و معامله گران بورس تهران و فرابورس می توانند برای انجام معاملات از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده کنند. در نامه معاون اجرایی سازمان بورس آمده است: در راستای توسعه ابزارهای معاملاتی، گسترش ضریب نفوذ و تسهیل هرچه بیشتر معاملات در بورس های اوراق بهادار به آگاهی می رساند انجام معاملات خودکار (Algorithmic trading) و نیز معاملات پربسامد(high - frequency) از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع بوده و معامله گران می توانند برای انجام معاملات از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده کنند. به کارگیری این ابزارها نیازی به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ندارد، لیکن رعایت مقررات و دستور العمل های ناظر بر انجام معاملات و سایر موارد مرتبط لازم الاجرا خواهد بود. لطفا ترتیبی اتخاذ گردد تا آمار معاملات به تفکیک نوع آنها به صورت دوره ای و حداکثر هر سه ماه یک بار به این سازمان ارسال شود. به گفته سید احمد عراقچی، سازمان بورس و اوراق بهادار برای فراهم شدن بستر معاملات الگوریتمی و پر بسامد، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و توسعه این معاملات خودکار معاملات را به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار خود قرار داده است. عراقچی با بیان اینکه برای تحقق این امر پیش نیازهای لازم از جمله بستر فنی مناسب برای سامانه معاملات در حوزه های تکنولوژی و IT مهیا شده است، گفت: پتانسیل و ظرفیت لازم برای توسعه معاملات الگوریتم در بازار سرمایه ایران فراهم شده است و سازمان بورس برای اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل ها نظارت خواهد داشت. معاون سازمان بورس تاکید کرد: برای استفاده از این ابزارها مجوز خاصی از سوی سازمان برای شرکت ها صادر نمی شود و سازمان بورس در کنار مهیا کردن بسترهای لازم برای اجرایی شدن این معاملات اجازه عمومی صادر کرده و هر فرد یا شرکتی که توانایی و دانش کافی و البته تجربه لازم برای اجرای آن را داشته باشد می تواند از آن بهره گیرد. منبع: پایگاه اطلاع رسانی و بازار سرمایه-سنا

عبدالله حسینی

با نظارت کامپیوترها بر بازارها و دستیابی به فرصت‌های معاملاتی و اجرا کردن آن‌ها لیست بلند بالایی از مزایا برای سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک ( معامله خودکار در متاتریدر) تعریف می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱ نقش احساسات را کم می‌کند

سیستم‌های نرم افزار معاملات خودکار در بورس ایران موجب کاهش احساسات در طول روند معامله می‌شوند. با کنترل احساسات، معمولاً معامله‌گران زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی می‌کنند.

هنگامی‌که قوانین معامله تنظیم می‌شوند، سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. عوامل روان‌شناختی که معمولاً اجرای آن‌ها ساده نیست، به‌صورت اتوماتیک در پوزیشن‌ها لحاظ می‌شود. عواملی مانند:

• حجم معامله
• Stop loss
• Take profit
• عکس‌العمل در برابر ضرر
• عکس‌العمل در برابر سود

۲ قابلیت پیش تست

قابلیت پیش تست، قوانین معاملاتی را به داده‌های تاریخی بازار اعمال می‌کند تا رفتار استراتژی را درگذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی اتوماتیک، تمام قوانین باید مطلق باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ایجاد نشود. (کامپیوتر نمی‌تواند حدس معاملات خودکار بزند). باید دقیقاً به کامپیوتر بگوییم که چه می‌خواهیم.

معامله‌گران می‌توانند مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنند تا قبل از اینکه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند معامله مستقیم خود را با داده‌های تاریخی تست کنند.

یک پیش تست دقیق این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از سیستم معاملاتی اتوماتیک دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست درگذشته بازار می‌توانیم به دست آوریم می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

• درصد معاملات برنده به بازنده
• میزان سود
• میزان ضرر
• حداکثر میزان باخت در یک یا چند ضرر پشت سر هم (Maximum Draw Down)
• متوسط میزان سود به ضرر (tp/sl)
• تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست

۳ حفظ نظم

بعدازاینکه قوانین معاملات تنظیم شد و اجرای معاملات به‌صورت اتوماتیک (معاملات خودکار) صورت گرفت، نظم و انضباط برقرار می‌شود. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله اتفاق می‌افتد نظم و انضباط برقرار نمی‌شود. نمونه‌ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.

سیستم معاملات اتوماتیک سبب برقراری نظم و حفظ آن می‌شود زیرا طرح معاملاتی به‌صورت دقیق دنبال می‌شود. علاوه بر این، میزان خطا به کمترین مقدار خود می‌رسد. به‌عنوان‌مثال سفارش خرید ۱۰۰ سهم هیچ موقع به‌عنوان سفارش فروش ۱۰۰۰ سهم ثبت نمی‌شود.(در ادامه مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

۴ دستیابی به ماندگاری

همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، طرح‌های تجاری بوده است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد اما معامله‌گران، قوانین را نادیده بگیرند باید توقعشان از سیستم معاملاتی اتوماتیک را اصلاح کنند. هیچ طرح تجاری وجود ندارد که در همه زمان‌ها قابلیت سودآوری داشته باشد. درواقع زیان‌ها بخشی از بازی هستند.

زیان‌ها می‌تواند ازلحاظ روان‌شناسی آسیب‌زا باشد؛ بنابراین معامله‌گری که دو یا سه بار دچار زیان شده ممکن است تصمیم بگیرد معامله بعدی را کنار بگذارد. حال اگر فرض بگیریم این معامله برای او سودآور می‌بود تمام باورها و انتظارات او از سیستم به هم می‌ریزد.

۵ سرعت ورود سفارش افزایش می‌یابد

ازآنجایی‌که کامپیوترها به‌سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر پاسخ می‌دهند، سیستم‌های اتوماتیک قادرند به‌محض تنظیم و برقراری ضوابط، سفارش‌هایی تولید کنند. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه می‌تواند تفاوت زیادی درنتیجه معامله ایجاد کند..(حتما مقاله سبد سهام را هم مطالعه کنید)

به‌محض ورود به یک وضعیت، شرایط سفارش به‌طور اتوماتیک تولید می‌شوند که شامل اهداف سود و زیان برای حمایت بیشتر می‌شود.

بازارها به‌سرعت در حال حرکت‌اند. بدیهی است که معاملات سنتی موجب تضعیف معاملات و خطا در برآورد سطح سود و زیان هستند. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک از این اتفاق جلوگیری می‌کند.

۶ معاملات متنوع

سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک به کاربران اجازه می‌دهد یک حساب چندگانه داشته باشند و استراتژی‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل کنند.

همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می‌شود. کار با کامپیوتر که می‌تواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد توسط انسان و به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست.

کامپیوترها قادرند فرصت‌های تجاری را در طیف وسیعی از بازارها رصد کنند و سفارش‌ها را تولید کنند. علاوه بر این بر معاملات نظارت داشته باشند.

مشاوره: 09198672695

۷ دقیق کردن استراتژی

هنگام تست درگذشته می‌توانیم پارامترهای ورودی استراتژی را دقیق کنیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید که استراتژی معاملاتی ما شامل یک میانگین متحرک ۵۰ کندلی است و ما می‌خواهیم وقتی قیمت از سمت پایین، میانگین را رو با بالا قطع کرد بخریم (معامله فروش باز قبلی را می‌بندیم) و هرگاه قیمت، میانگین را از سمت بالا به سمت پایین قطع کرد، بفروشیم (معامله بازِ خرید قبلی را می‌بندیم). برای ساده‌سازی مثال تنها شرط ورود و خروج، عبور قیمت از میانگین متحرک است.

به شکل زیر دقت کنید، در محل عبور قیمت از میانگین متحرک، رو با بالا می‌خریم و هنگام عبور از بالا روبه پایین قیمت، از میانگین متحرک، می‌فروشیم.

استراتژی Moving Average

در پلتفرم‌های معاملاتی، هر اندیکاتور ورودی‌های خاص خود را دارد (البته بعضی از اندیکاتورها ورودی ندارند و محاسبات خود را روی قیمت انجام می‌دهند).

در متاتریدر (۴ و ۵) اندیکاتور میانگین متحرک، دارای ۴ مقدار ورودی است که در شکل نشان داده‌شده است:

مثالی از استراتژی میانگین متحرک

هرکدام از مقادیر ورودی هم می‌تواند دارای مقادیر متنوع باشد.

به‌عنوان‌مثال ما در استراتژی خود فرض کرده‌ایم که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم. ولی معلوم نیست که عدد ۵۰ بهترین عدد باشد و برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین سود را به ما می‌دهد باید با هر یک از مقادیر ورودی، درگذشته بازار تست کنیم تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است.

اگر فرض کنیم که هر یک از مقادیر ورودی ۴ حالت مختلف می‌تواند داشته باشد، پس ۴*۴*۴*۴=۲۵۶ حالت مختلف از پارامترهای ورودی خواهیم داشت.

بررسی ۲۵۶ حالت برای یک محصول کاری بسیار دشوار و خسته‌کننده‌ای برای انسان است.

اگر بخواهیم این استراتژی را برای چند محصول مختلف بررسی کنیم، تعداد حالات بیشتر و بررسی آن‌هم سخت‌تر خواهد شد؛ اما اگر این استراتژی را به‌صورت برنامه اتوماتیک درآوریم، تنها با فشار یک دکمه می‌توانیم برای تمام حالات ممکن استراتژی را درگذشته بازار تست کنیم و از بین نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.

۸ معامله ۲۴ ساعته:

یکی دیگر از مزایای استفاده از برنامه خودکار (اکسپرت) برای معامله‌گران این است که نیاز نظارت مستمر معامله‌گر را بر بازار را کم می‌کند.

در بازارهای جهانی که بازار ۲۴ ساعته باز است، این نکته بسیار بااهمیت‌تر می‌شود.

معایب و واقعیت‌های سیستم‌های معاملات خودکار

سیستم‌های معاملات خودکار (معامله خودکار در متاتریدر) در بورس ایران دارای مزایای زیادی هستند اما معایبی هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

۱ کد نویسی با دقت پایین

من کامپیوتر را به موجودی کم‌هوش ولی بسیار دقیق تعبیر می‌کنم. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را با تمام جزییات به کامپیوتر بفهمانیم، باید با او بسیار دقیق صحبت کنیم.

کد نویسی باید بسیار دقیق انجام شود و به‌دقت در بازارهای آزمایشی (Demo) بررسی شود سپس آن را در حساب واقعی به‌کارگیریم. درصورتی‌که دقت کافی را در این مرحله نداشته باشیم، می‌تواند منجر به از دست دادن پول ما در بازار شود.

۲ خرابی‌های مکانیکی

نظریه‌ای که پشت معامله‌های اتوماتیک وجود دارد به نظر ساده است. تنظیم نرم‌افزار، برنامه‌ریزی قوانین و نظارت بر معاملات.

در حقیقت معاملات اتوماتیک یک روش پیچیده برای انجام معاملات است ولی بی‌عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، سفارش معاملات می‌تواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد.

این بدان معنا است که اگر اتصال به اینترنت قطع شود ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود.

هرگونه نقص در کامپیوتر و برق یا اینترنت که امکان اتصال برنامه شمارا با کارگزار قطع کند، می‌تواند باعث بروز اشکال در اجرای صحیح شود؛ و این قطعی می‌تواند باعث زیان شما شود.

فرض کنید در استراتژی معاملاتی شما stop loss وجود ندارد و سیستم هنگامی‌که میزان زیان از ۳ درصد کل موجودی بیشتر می‌شود، تمام موقعیت‌های زیاد ده را می‌بندد.

در این حالت اگر اتصال شما به کارگزار (در اثر خرابی سخت‌افزاری، قطعی برق، قطعی اینترنت) قطع شود، کنترل سیستم هوشمند شما بر معاملاتتان از بین می‌رود و این می‌تواند موجب زیان برای شما بشود.

۳ نظارت

برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک، کامپیوتر باید در طول روز روشن باشد و این قضیه می‌تواند سبب مشکلات مکانیکی مانند مسائل ارتباطی، اتلاف توان و اختلالات و تهدیدات سیستمی شود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک ممکن است دارای ناهنجاری‌هایی باشد که منجر به سفارش‌ها نادرست، یا سفارش‌های تکراری شود.برای دانستن اوراق بدهی در بورس چیست به این مقاله مراجعه کنید

اگر نظارت خوبی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات را می‌توان به‌سرعت شناسایی و حل کرد.

۴٫خطای بک تست

مهم‌ترین مسئله‌ای که معامله‌گر را به خطا می‌اندازد این موضوع است که فکر می‌کند که اگر اکسپرت درگذشته خوب جواب داد، به این معنی است که در آینده هم به‌خوبی گذشته جواب خواهد داد.

در هیچ‌کدام از پدیده‌های جهان هستی، نمی‌توان با بررسی گذشته یک سیستم، آینده آن را با دقت ۱۰۰% پیش‌بینی کرد. تنها می‌توان با درصدی از خطا، آینده را پیش‌بینی کرد ولی حتی اگر دقت پیش‌بینی ما ۹۹ درصد هم باشد، بازهم می‌تواند آن ۱ درصد اتفاق بیفتد و تمام محاسبات ما را تغییر دهد.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

از این موضوع شیادان بازار بسیار استفاده می‌کنند و گزارش بک تست را در بازه زمانی محدودی که اکسپرت در آن بسیار خوب جواب داده را به خریداران اکسپرت نشان می‌دهند و باقیمت بالایی آن را می‌فروشند. ولی بعد از مدت معمولاً کوتاهی، اکسپرت در زیان می‌رود و تمام سودی را که تا الآن نصیب خریدار کرده را پس می‌گیرد.

از دید من اکسپرت مثل یک نوزاد است و هرلحظه نیاز به مراقبت و بهینه‌سازی دارد. اگر ما اکسپرتی را درگذشته بازار بهینه‌سازی کرده‌ایم و آن را به سودرسانی رسانده‌ایم، معنای آن این است که مقادیر پارامترهای ورودی به‌دست‌آمده، برای گذشته است ولی احتمال اینکه در آینده هم با همین دقت کار نکند ، وجود دارد.(توصیه میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

پس یکی از وظایف معامله‌گرانی که از اکسپرت (معاملات اتوماتیک بورس) استفاده می‌کنند، این است که به‌طور مستمر مشغول بهینه‌سازی و سازگاری اکسپرت با شرایط جدید بازار باشند. در فصل آخر روش بهینه‌سازی در متاتریدر ۴ و ۵ را با فیلم‌های آموزشی بیان خواهم کرد.

۵٫همه‌چیز را نمی‌توان تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد!

نمی‌توان تمام پارامترهایی که مدنظر ما هستند را تبدیل به برنامه کامپیوتری کنیم. مثلاً فرض کنید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و یا اخبار مربوط سهم موردنظرمان را نمی‌توان به برنامه کامپیوتری تبدیل کرد و انتظار داشته باشیم که برنامه ما این متغیرها را در معاملات خود مدنظر قرار دهد.

شاید این نکته ازجمله مهمترین نکاتی است که مخالفان معاملات خودکار بیان می‌کنند. مخصوصاً کسانی که تمرکز بیشترشان بر استفاده از تحلیل فاندمنتال است، استفاده از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک را منطقی نمی‌دانند اما در کد نویسی می‌توان پارامترهای تحلیلی را به پارامترها عددی تبدیل کرد و از آن‌ها استفاده کرد.

مثل فرض کنید یکی از پارامترهای تصمیم‌گیری برای انجام معامله “ریسک افزایش قیمت مواد اولیه” است. می‌توان این ریسک را عددی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفت و با توجه به تحلیلی که انجام می‌دهیم، این پارامتر را به‌صورت دستی مقدار می‌دهیم.

حال در برنامه می‌توان شرطی گذاشت که (مثلاً) اگر این ریسک بالاتر از ۶۰ بود، وارد معامله نشو.

تنظیم الگوتریدینگ در متاتریدر

برای انجام معاملات خودکار و نیز ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در متا تریدر، حتماً باید دکمه اتو تریدینگ در متاتریدر (auto trading) همان‌طور که در شکل زیر نشان داده‌شده روشن باشد.

اتو تریدینگ در متاتریدر – auto trading در متاتریدر

معاملات خودکار

معامله گران کم تجربه همواره به دنبال یافتن ربات هایی معامله گر بوده اند که تمام کارها را انجام دهد و تریدر نیازی به تکان دادن حتی یک انگشت هم نداشته باشد. این ایده توجه همه معامله گران عصر کامپیوتر ها را به خود جلب کرده است. اکنون بر عهده گرفتن بار مسئولیت تصمیم گیری های پر استرس و پر فشار معامله گران بر عهده ی ربات های معامله گر یا همان اکسپرت ها میباشد.

معنی اکسپرت

معنی اکسپرت در لغت به معنی متخصص و کارشناس است. هرگاه ما استراتژی معاملاتی خود را در محیط پلتفرم معاملاتی متاتریدر برنامه‌نویسی کرده و به این طریق اجازه دهیم تا کامپیوتر جای ما عملیات خرید یا فروش را انجام دهد به آن اکسپرت می گویند.

اکسپرت در بازار فارکس

یک اکسپرت یا ربات معامله گری خودکار در بازار فارکس برنامه ای است که قادر به انجام هر گونه اقدام تحت دستورالعمل یک معامله گر، بدون دخالت مستقیم او، همه کارها به طور اتوماتیک انجام میگیرند و به همین دلیل به اکسپرت ها، سیستم های معامله گری مکانیکی نیز گفته می شود.

شما به سادگی میتوانید یک اکسپرت سود ده را بر روی سیستم خود نصب کنید که به سرور های کارگزار متصل می شود و بر اساس استراتژی های از پیش تعیین شده شروع به خرید و فروش میکند.

تازه واردان و مبتدیان در بازار ممکن است گمان کنند که کار با اکسپرت ها پیچیده است ولی به هیچ عنوان اینطور نیست، بعد از تقریبا یک ماه هر معامله گر می تواند به راحتی با آنها معامله کند و سیستم معاملاتی خود را به صورت اکسپرت در بیاورد.

اگر در برابر اعتماد به کامپیوتر و سپردن پول خود به سیستم های خودکار مقاوم و حساس هستید، میتوانید ربات را به هشدار هایی مجهز کنید که کار شما را تسهیل کرده و کمک میکند شما وقت کمتری را صرف دنبال کردن روند و نظارت بر سیستم خود کنید.

انتخاب اکسپرت مناسب

میتوان ربات های زیادی در اینترنت یافت ولی پیدا کردن یک اکسپرت سود ده مشکل است، و ممکن است با انتخاب های اشتباه سرمایه خود را در مدت زمان کمی از دست بدهید. خیلی از اکسپرت های معامله گری نتایج خوبی را به نمایش میگذارند. وقتی که بر روی یک جفت ارز تست میشوند ولی این کافی نیست و تست شدن انها در برابر دیگر جفت ارزها و کالاها ضروری میباشد. و بهتر است که ربات را در موارد تست شده استفاده کنید.

اکسپرت های فارکس به دو دسته تقسیم می شوند: 1- اکسپرت های معامله گر، 2- اکسپرت های دستیار

1- اکسپرت های معامله گر فارکس معمولا با قوانین و شرایطی که با زبان برنامه نویسی سکوهای معاملاتی نوشته شده است، اقدام به معامله گری می کنند.

گاهی اوقات بعضی افراد مخصوصا افرادی که تجربه زیادی ندارند با شنیدن معاملات اتوماتیک یا اتوتریدینگ فکر می کنند اکسپرت می تواند معجزه کند. اما حقیقت این است که اکسپرت همان استراتژی های دستی هستند که به حالت اتوتریدینگ درآمده اند. و تبدیل به اکسپرت های معامله گر فارکس شده اند، اگر آن استراتژیهای معاملاتی فارکس سوده باشند خوب اکسپرت های حاصل از برنامه نویسی نیز می توانند سوده باشند و در غیر اینصورت خیر.

ناگفته نماند که خود برنامه نویسی صحیح از یک استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. همچنین نقش بسزایی در سوده بودن یا نبودن اکسپرت های معامله گر فارکس دارد.

در خیلی از وب سایت های خارجی اکسپرت های معامله گر فارکس با قیمت های مختلفی به فروش می رسد. از قیمت های بسیار پایین گرفته تا چند ده هزار دلاری. حتی شما نیز بعد از اینکه کار نوشتن اکسپرتتان به پایان رسید اگر از مقدار سوداوری مناسبی برخوردار بود می توانید آنرا در سایت های مختلف برای فروش قرار دهید.

اما نکاتی را که باید در مورد اکسپرت های معامله گر فارکس قبل از خرید یا اجاره بدانید، بسیار مهم است:

• مقدار ریسک در معاملاتی که اکسپرت انجام می دهد.
• نتایج بک تست و همینطور نتایج زنده از اکسپرت های معامله گر فارکس مثلا در چند ماه گذشته بازار
• پشتیبانی و آپدیت های بعدی در مورد تنظیمات اکسپرت
• نحوه تحویل اکسپرت بعد از خرید و گارانتی در مورد صحت خرید انجام شده
• دانستن بهترین شرایط ایده آل برای فعالیت با اکسپرت های معامله گر فارکس. مثلا: مقدار بالانس، بروکر و نوع حساب و اسپرد و … .

2- اکسپرت های دستیار فارکس می توانند سرعت و دقت عمل معامله گران را بسیار بالا برده و در نتایج معاملات نیز بسیار تاثیر گذار هستند.

اکسپرت های دستیار فارکس یا Expert Forex assistant می توانند برای معامله گران بسیار کاربردی و مفید واقع شوند. معمولا این دسته از اکسپرت های فارکس در کدهای برنامه نویسی شده آنها، قسمتی برای مقایسه ورود یا خروج از معاملات و توانایی تحلیل چارت را ندارند. همچنین بصورت اکسپرت دستیار فارکس عمل می کنند.

یعنی در مواقعی که معامله گر می خواهد کاری را انجام دهد که نیاز به محاسبه و اجرای سریع هست از اکسپرت دستیار فارکس کمک می گیرد.

برای مثال فرض کنید شما تعداد ۵۰ معامله باز در چندین جفت ارز دارید و می خواهید در سوده مشخصی هر کدام از آنها را ببندید. یا اینکه چند لحظه قبل از اعلام اخبار اقتصادی مهم تمام آنها را بسته و خارج شوید. اگر بخواهید مداوم پای سیستم نشسته و حساب کتاب کنید خوب علاوه بر خستگی، ضریب خطای انسانی نیز ممکن است باعث مشکلاتی شود. یا حتی اگر همه چیز درست پیش برود باز هم فرد معامله گر سرعت عمل کافی را برای انجام نداشته باشد.

اما اگر شما از اکسپرت های دستیار فارکس استفاده کنید خیلی راحت و دقت و سرعت بالا می توانید اینگونه موارد را انجام دهید.

نکاتی که برای استفاده از اکسپرت

1- اکسپرت براساس یک استراتژی ایجاد شده است، بنابراین همانطور که برای استفاده از یک استراتژی نباید احساسات را درگیر کنیم در استفاده از اکسپرت هم نباید احساسات را دخیل نماییم. مثلا اینکه پوزیشن را دستی ببندیم یا اکسپرت را زمانی فعال کنیم و زمانی آنرا فعال نکنیم.

2- اگر واقعا به اکسپرت خود اعتقاد داریم نباید در کار آن شک کنیم زیرا معمولا انسان ها دوست دارند سریع به سود برسند بنابراین حتی اگر در مدتی اکسپرت خوب عمل نکرد دلیل بر آن نیست که اکسپرت ضعیف است. بلکه بازار بهم ریخته.

حتی افرادی که دستی ترید می کنند گاهی هم ضرر می دهند. البته این گفته ها در مورد اکسپرتی است که واقعا به کار آن ایمان داریم. چون اگر بهترین اکسپرت دنیا را هم داشته باشیم ولی به کارش ایمان نداشته باشیم باز هم سود نمی کنیم. چون اگر جایی بازار حرکات طبیعی نداشته باشد ممکن است اکسپرت نتواند کار خود را خوب انجام دهد. آن هنگام اگر اکسپرت را کنار بگذاریم نشان دهنده این است که به اکسپرت ایمان نداریم.

اکسپرت مثل یک دوست است اگر ما دوست خوبی برای آن باشیم هم در سختی ها و هم در شادی ها کنار ما خواهد بود، چون به آن اعتقاد داریم.

3- اگر یک نفر بتواند استراتژی خودش را هم اکسپرت کند، خیلی به اون کمک خواهد کرد. زیرا می تواند اشکالات استراتژی خوش را پیدا کرده و متوجه ضود که کجاها استراتژی اش درست کار نمی کند و ضرر می دهد و در این زمان فرد می تواند سیگنال های استراتژی خودش را فیلتر کند و به حالت بهینه برسد.

مزایا و معایب استفاده از اکسپرت در فارکس

معایب:

1- اکسپرت ها در تمامی بازارها یکسان جواب نمی دهند، یعنی اگر اکسپرتی در EURUSD موفقیت داشته باشد. دلیلی نداره که در GBPUSD هم خوب عمل کند.

2- زمانیکه بحث اکسپرت پیش می آید چون در این میان از هوش و درک انسانی خبری نیست، قبول آن برای معامله گران کمی مشکل است.

3- اکسپرت ها نمیفهمند که دارند چکار می کنند، بلکه این ما هستیم که با استراتژی خود به آنها می گوییم چکار کنند.

4- چون اکسپرت ها از هوش انسانی برخوردار نیستند بنابراین باید تمام جزییات و استثناها برای ربات گفته شود و دقیقا مطابق با انچه که ما می گوییم عمل می کند.

مزایا:

1- اکسپرت ها نگران سرمایه شما نیستند و هرگز دچار استرس نمی شوند

2- اکسپرت ها هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند

3- اکسپرت ها هیچگاه خسته نمی شوند و 24 ساعته معامله می کنند

4- اکسپرت ها می توانند تجربیات شما را به صورت برنامه های نرم افزاری در هنگام معامله در نظر بگیرن.

5- اکسپرت ها می توانند نسبت به نویزهای گذرای بازار مقاوم باشند (به این صورت که علاوه بر نمودار قیمت از پارامتر زمان نیز در برنامه نویسی استفاده بشه و در صورتی که شیب نمودار قیمت خیلی تند بود بعنوان نویز قلمداد بشه)

6- مطمئن باشید که ما می تونیم تجربیات و هوش خودمون رو به اکسپرت انتقال بدیم تا 24 ساعته برامون تریدهای موفق بکنه و گرنه قطعا چنین چیزی اختراع نمی شد.

یازده دلیل نیازمند بودن به اکسپرت ها در فارکس

با توجه به ساختار بازار فارکس، حجم اطلاعات و نحوه اطلاعات کار در آن، گذشته از اطلاعات اولیه مانند آشنایی با نرم افزار متاتریدر و انواع اندیکاتورها و تحلیل ها، چه تکنیکال و چه بنیادی، باید بتوانید با توجه به اطلاعاتی که کسب کرده اید معامله درستی را انجام دهید. با توجه به یک سری از شرایط امکان انجام معامله درست کم می شود.

در این قسمت در نظر میگریم کاربر برای باز کردن معامله بر اساس دانش خود باید به 100 درصد اطمینان برسد تا معامله ای که از نظر خودش سود می دهد را باز کند. چندین عامل برای موفق نبودن افراد در باز کردن معامله سود زا به شرح زیر است:

1- صبر حالتی که معامله گر منتظر رخ دادن آن می باشد، ممکن است برای مثال هفته ای یک بار رخ دهد. احتمال دارد تماشای بازار توسط معامله گر و انتظار برای رسیدن به حالت مورد نظر گاهی طولانی شده و معامله گر خسته شود. بنابراین با توجه به تمام شدن صبر، معامله گر ممکن است، معامله ای را در 70 درصد از ضریب اطمینان خود باز کند که در اینجا 30 درصد احتمال خطر بیشتر می شود با توجه به این نکته که همان ضریب 100 درصد اطمینان از طرف معامله گر هم دارای خطا می باشد. با توجه به این حالت و باز کردن معامله با ضریب اطمینان کمتر احتمال ضرر بیشتر شده و باعث مشکل می شود.

یازده دلیل نیازمند بودن به اکسپرت ها در فارکس

2- خواب بودن با توجه به اینکه معامله گر هم یک انسان می باشد و نیاز به استراحت دارد، ممکن است حالتی از معامله که مورد نظر معامله گر می باشد زمانی رخ دهد که معامله گر در خواب است. در نتیجه این موقعیت از دست می رود و معامله گر باید صبر کند تا دوباره این حالت رخ دهد که با معاملات خودکار توجه به مقوله صبر که توضیح داده شد می تواند کاربر را دچار مشکل نماید.

3- دسترسی نداشتن به کامپیوتر و اینترنت اگر از یک نفر بخواهند 24 ساعت مداوم جعبه بسازد (کاری که نیاز به فکر زیادی هم ندارد) درصد خطا در ساخت جعبه هایی که در ساعات اول می سازد نسبت به جعبه هایی که در ساعات پایانی می سازد بسیار کمتر است. این مسئله درباره انجام مداوم کاری که در هر لحظه نیاز به پردازش بسیار زیاد اطلاعات دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. با توجه به این شرایط امکان باز کردن معامله ای که میزان خطا در آن بیشتر از حالت عادی است زیاد می شود چون معامله گر نتوانسته اطلاعات بازار را درست تحلیل کند و معامله درستی را باز کند.

یازده دلیل نیازمند بودن به اکسپرت ها در فارکس

4- قدرت تحلیل و خستگی اگر از یک نفر بخواهند 24 ساعت مداوم جعبه بسازد (کاری که نیاز به فکر زیادی هم ندارد) درصد خطا در ساخت جعبه هایی که در ساعات اول می سازد نسبت به جعبه هایی که در ساعات پایانی می سازد بسیار کمتر است. این مسئله درباره انجام مداوم کاری که در هر لحظه نیاز به پردازش بسیار زیاد اطلاعات دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. با توجه به این شرایط امکان باز کردن معامله ای که میزان خطا در آن بیشتر از حالت عادی است زیاد می شود چون معامله گر نتوانسته اطلاعات بازار را درست تحلیل کند و معامله درستی را باز کند.

5- عواطف انسانی انسان مثل ماشین نیست و دارای احساسات زیادی مثل خشم، ناراحتی، خوشحالی و . . . است. هر کدام از این احساسات به نوبه خود روی تصمیم گیری او می توانند موثر باشد و باعث شود که درست تصمیم گیری نکند. در نتیجه معامله هایی با ضریب اطمینان کمتری باز شده و خطرات زیادی را به همراه خواهد داشت.

6- ورودی اطلاعات انسان فقط می تواند اطلاعاتی را که می بیند یا می خواند یا می شنود را تحلیل کرده و با توجه به آنها تصمیم گیری نماید. با توجه به ماهیت بازار فارکس، معامله گر فقط اطلاعاتی را می تواند تحلیل نماید که در روی نرم افزار (Meta Trader) می بیند و براساس این اطلاعات باید تصمیم گیری نماید. با توجه به اینکه این بازار بر اسسا لحظه ها شکل می گیرد، تحلیل اطلاعات در مورد آن کمی سخت است.

برای مثال

در مورد یک جفت ارز، نگاه کردن به تایم فریمهای مختلف آن و تحلیل جداگانه هر کدام، پیدا کردن روند بازار، تحلیل ایندیکاتورها در هر تایم فریم و تصمیم گیری در مورد این کاه بازار به نقطه مرود نظر معامله گر رسیده است، کاری زمان بر است.

هر لحظه که معامله گر در حال انجام این تحلیل ها است، امکان دارد در یک جفت ارز دیگر حالت مورد نظر رخ بدهد، ولی به علت اینکه معامله گر اطلاعات مربوط به آن جفت ارز را نمی بیند آن موقعیت نیز از دست می رود. ولی در مور یک کامپیوتر این حالت صادق نیست. چون اطلاعات ارزهای مورد تقاضای شما چه در صفحه Chart نمایان باشد (معامله گر بتواند آنها را ببیند) و چه زیر چارت های دیگر (معامله گر نتواند آنها را ببیند)، اطلاعات را کامپیوتر از سرور اصلی دریافت می کند.

حال اگر کامیپوتر قدرت تصمیم گیری داشته باشد، کامپیوتر می تواند بر روی تمام آن چارتها تحلیل نماید. برای درک بهتر این مورد توصیه می شود فیلم چشمان عقاب (Eagle Eye) محصول سال 2008 را ببینید.

یازده دلیل نیازمند بودن به اکسپرت ها در فارکس

7- ترس زمانی که معامله گری با معامله بازی مواجه می شود که در زمان باز کردن معامله حد ضرر معاملات خودکار را برای آن قرار نداده است، در هنگام بستن معامله با ضرر دچــار شکهای بسیاری می شود (معامله بر می گردد، بر نمی گردد، چند دقیقه دیگر باز باشد و …) که تمام این موارد باعث مشکل و گاهی از بین رفتن تمام سرمایه فرد می شود. ترس از بستن معاملات با ضرر جزء خطرناک ترین موارد در ای بازار می باشد که باعث مشکل برای عده زیادی از افراد شده است.

8- طمع انسان به نوبه خود موجودی حریص و طماع است. در این بازار بعضی از معامله گران وقتی چند معامله را با سود می بندند فکر می کند که از آن به بعد تمام معاملات آنها سود خواهد داد، بنابراین معاملات بزرگتری باز می کنند و قوانینی که حودشان برای باز کردن معامله قرار داده اند (حجم معامله) را در نظر نمی گیرند. در نتیجه با یک ضرر که احتمال آن هم که نیست خسارت زیادی به آنها وارد می شود.

9- فارکس قمار نیست بعضی از معامله گران مبتدی فکر می کنند فارکس یک نوع قمار است، یک بار می بازی و یک بار برنده می شوی. در صورتیکه فارکس و معامله در آن بر اساس علم می باشد و فقط علم و نه هیچ چیز دیگر. این دسته از معامله گران تماما بازار را با شکست ترک خواهند کرد.

یازده دلیل نیازمند بودن به اکسپرت ها در فارکس

10- شک و قدرت تصمیم گیری بعضی از معامله گران در تصمیم گیری برای باز کردن معامله بسیار شکاک می باشند و نمی توانند تصمیم به موقعی بگیرند که خود این عامل باعث از بین رفتن موقعیت ها و یا درست و به موقع نبستن معاملات می شود که جز ضرر چیزی به همراه ندارد.

11- تعویض با به هنگام استراتژی گاهی معامله گر بر اساس یک استراتژی متوجه می شود نمی تواند موفق باشد، پس استراتژی کاری خود را تغییر می دهد بدون اینکه از استراتژی جدید تست گرفته باشد و از آن مطمئن باشد. ولی در مورد اکسپرتها با توجه به وجود قسمت تست استراتژی (Strategy Tester) که توضیحات آن در جای خود داده خواهد شد، می توان اکسپرتها را بر روی تاریخچه ارز امتحان کرد و ضریب اطمینان آن را بدست آورد.

بازارساز خودکار چیست؟ معرفی بازار خودکار AMM در دیفای

یکی از دلایل اصلی ظهور صرافی غیرمتمرکز DEX در زمینه DeFi، معرفی مدل بازارساز خودکار (AMM) است. AMM یا همان Automated Market Maker یکی از حیاتی‌ترین فناوری‌ها برای صرافی‌های غیرمتمرکز است و به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین نوآوری‌های DeFi نیز شناخته می‌شود که می‌تواند برای طیف وسیعی از توکن‌های مختلف در دسترس عموم قرار گیرد. بازارساز خودکار، نه تنها در دنیای DeFi اجرا می‌شود، بلکه رونق دنیای DeFi را نیز ارتقا می‌دهد. ممکن است در هر بازاری شرایطی پیش بیاید که نقدینگی ارگانیک کافی برای حمایت از معاملات فعال وجود نداشته باشد. دراین‌میان، بازارسازان اساساً عواملی هستند که با تسهیل معاملات این مشکل را کاهش می‌دهند. ظهور AMM حالت تطبیق معاملات دفترچه سفارش سنتی را تغییر داده است، همه می‌توانند به یک بازارساز تبدیل شوند، نقدینگی را برای بازار معاملات فراهم کنند و کارایی معاملات را تا حد زیادی بهبود بخشند. از آن‌جایی که تبدیل‌شدن به یک LP (ارائه‌دهنده نقدینگی) می‌تواند سود سهام کارمزد معامله بازار معاملات را به دست بیاورد و نرخ بهره‌برداری از دارایی‌های کاربر را افزایش دهد. AMM به تدریج به راهی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت تبدیل شده است.

بازارساز خودکار AMM چیست؟

بازارساز خودکار، یک پروتکل مبادله غیرمتمرکز (DEX) است که از فرمول‌های ریاضی برای قیمت‌گذاری دارایی‌ها استفاده می‌کند. قیمت‌گذاری دارایی، به جای استفاده از کتاب‌های سفارش که معمولاً در پلتفرم‌های معاملاتی سنتی استفاده می‌شود، از طریق الگوریتم‌های قیمت‌گذاری انجام می‌گیرد. در واقع می‌توانیم آن را رباتی در نظر بگیریم که معاملات خرید و فروش را انجام می‌دهد و مسائل مربوط به هزینه و کارایی را که در انتقال مبادلات سنتی به DEX ایجاد می‌شود، حل می‌کند.

در بازارهای سنتی، بازارسازان افرادی هستند که به انجام معاملات کمک می‌کنند؛ چه بازار سهام باشد و چه بورس دارایی‌های کریپتو، از مدل کتاب سفارش استفاده می‌شود. بازارسازان حرفه‌ای به‌طور همزمان در هر دو جهت خرید و فروش صرافی سفارش می‌دهند و قیمت را با توجه به نوسانات بازار تنظیم می‌کنند تا نقدینگی برای بازار فراهم شود. AMM کاربران را به ثبت سفارش ملزم نمی‌کند، بلکه مستقیماً نرخ مبادله بین دو یا چند دارایی را بر اساس الگوریتم محاسبه می‌کند و بدون انتظار برای سفارش‌های معلق، «تراکنش‌های بی‌درنگ» را محقق می‌کند. در مدل AMM نقدینگی توسط LPها تأمین می‌شود.LPها دارایی‌های خود را به‌طور متناسب به استخر سپرده می‌کنند تا نقدینگی معاملات را تأمین نمایند، این استخر را استخر نقدینگی می‌نامند. هنگامی‌که یک ‌معامله‌گر معامله می‌کند، در واقع با استخر نقدینگی معامله می‌کند و قیمت معامله نیز به‌طور خودکار توسط مدل AMM با توجه به پارامترها محاسبه می‌شود.

نحوه کار AMM‌ها چگونه است؟

همان‌طور که در بالا ذکر شد، قیمت واقعی خرید و فروش یک دارایی AMM توسط یک فرمول تعیین می‌شود. فرمول اصلی بازارسازی چنین است:

معنای این فرمول آن است که هر بار که تأمین‌کننده نقدینگی دارایی را ‌سپرده‌گذاری می‌کند، حاصل‌ضرب دو مقدار دارایی محاسبه و ثابت می‌ماند. این هم‌چنین بدان معناست که وقتی عرضه توکن X افزایش می‌یابد، باید عرضه توکن‌های Y کاهش یابد و بالعکس. همان‌طور که قیمت بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود، انتهای آن به بی‌نهایت نزدیک خواهد شد.

به عنوان مثال، فرض کنید در ابتدا مجموعه‌های نقدینگی بدون توجه به اثر کارمزد، دارایی‌های A و B وجود دارد. زمانی‌که بازارسازان ابتدا ۱۰۰۰ A و ۲۰۰۰ B را معاملات خودکار پر کردند، طبق فرمول فوق X×Y=K می‌توان ثابت K را محاسبه کرد، یعنی حاصل‌ضرب ۲،۰۰۰،۰۰۰ است. در این زمان، ‌معامله‌گران در بازار فکر می‌کنند که قیمت هر A و ۲B بسیار مناسب است و تعویض A با ۲B بسیار مقرون‌به‌صرفه خواهد بود. معامله‌گر بلافاصله ۱A را شارژ می‌کند، سپس X در فرمول فوق به ۱۰۰۱ تبدیل می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که K هنوز برابر با ۲۰۰۰۰۰۰ است، Y باید به ۱۹۹۸ تبدیل گردد و ۲B اضافی فقط به معامله‌گر داده می‌شود.

مدل خودکار AMM عملیات بازارسازی را بسیار ساده می‌کند و در شرایط تمرکززدایی نظارت آن بسیار کم و هم‌چنین تأمین نقدینگی بسیار راحت خواهد بود. هر کاربری با هر میزان وجهی می‌تواند مشارکت کند. جوایز استخراج نقدینگی هم‌چنین کاربران را برای تأمین نقدینگی و ارائه یک حلقه بسته خوب تشویق می‌کند. بااین‌حال، مدل AMM کامل نیست و حتی خطرناک هم هست، رایج‌ترین خطر این پلتفرم ازدست‌دادن معاملات خودکار دائمی سرمایه ‌است.

ضرر ناپایدار چیست؟

ایجاد زیان‌های دائمی، ‌ارتباط نزدیکی با مدل AMM دارد و زمانی رخ می‌دهد که قیمت OTC و توکن مربوط در استخر نقدینگی در هر جهتی منحرف شوند. استخر نقدینگی در AMM به طور خودکار قیمت OTC را حس نمی‌کند. زمانی که قیمت توکن‌های موجود در استخر نقدینگی از قیمت عادی بازار منحرف می‌شود، نقش آربیتراژور برای کمک به بازگشت تدریجی قیمت به حالت عادی لازم خواهد بود. آربیتراژور مابه‌التفاوت صندوق استخر را دریافت می‌کند و این سود از صندوق LP استخراج می‌شود، بنابراین ضرر معینی را به صندوق کاربر وارد خواهد کرد.

به عنوان مثال با در نظر گرفتن مخزن نقدینگیETH/USDT ، اگر قیمت ETH افزایش یابد، بازارساز به‌طور خودکار ETH را به معامله‌گر می‌فروشد و هر چه بیشتر افزایش یابد، ETH بیشتری در استخر به فروش می‌رسد. بنابراین تعداد ETH در استخر کاهش می‌یابد. برعکس، زمانی‌که قیمت اتریوم کاهش می‌یابد، بازارساز نیز به طور خودکار اتریوم را در دست ‌معامله‌گران خریداری می‌کند و هر چه کاهش یابد، بیشتر خریداری می‌شود. بنابراین مقدار ETH در استخر افزایش خواهد یافت. این روند ازدست‌دادن دائمی است. هنگامی‌که قیمت بازار به‌شدت افزایش یا کاهش می‌یابد، ضرر دائمی ارائه‌دهنده LP نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. بااین‌حال، به‌طور‌کلی، کاربر ممکن است هزینه‌ای برای جبران ضرر دریافت کند. در نهایت هم تا زمانی‌که زیان دائمی کمتر از هزینه دریافتی باشد، کاربر در حال سودآوری خواهد بود.

مزایای ‌سرمایه‌گذاری در بازارساز خودکار

1. سکه‌ها را نگه دارید و همزمان درآمد کسب کنید

برای ‌ارز‌های رمزنگاری‌شده، مدل سنتی معاملات، مشاهده بازار و ایجاد سفارش‌ها معلق و کسب سود با خرید در قیمت پایین و فروش با قیمت بالا است. بازارسازی خودکار از طریق AMM نه تنها می‌تواند فروش بالایی داشته باشد، بلکه این امکان را نیز دارد که خرید پایینی داشته باشد.

درحال‌حاضر پروژه‌های قراردادی AMM زیادی در بازار وجود دارد که اگر می‌خواهید بازده قابل‌توجه و ریسک کم داشته باشید، باید زمان و انرژی زیادی را برای انتخاب ‌آن‌ها صرف کنید. در این زمان، شما باید یک پلتفرم حرفه‌ای قابل‌اعتماد را برای ‌سرمایه‌گذاری در AMM انتخاب کنید. یک پلتفرم خوب با دقت پروژه‌ها را انتخاب می‌کند تا از دارایی‌های مشتری خود محافظت نماید. به عنوان مثال Matrixport مستقیماً پروژه‌های DeFi نسبتاً شناخته‌شده و بالغ را انتخاب می‌کند، از جمله Uniswap، Shibaswap، Sushiswap، Quickswap، Pancake، MDEX و Biswap که در مقایسه با شرکت در یک پروژه قرارداد AMM، یک مجموعه چند پروژه‌ای شاخص ریسک را کاهش می‌دهد.

1. هم ارز دوگانه و هم ارز واحد می‌توانند شرکت کنند

AMM‌ها معمولاً از ارائه‌دهندگان نقدینگی می‌خواهند که دو توکن مختلف را برای ارائه نقدینگی برابر در هر دو طرف معامله ‌سپرده‌گذاری کنند. ‌سرمایه‌گذاری در محصولات “AMM Select” نیازی به ارائه دو توکن مختلف از سوی کاربران ندارد، این یعنی حتی یک توکن نیز می‌تواند شرکت کند. این پلتفرم این قابلیت را دارد که به کاربران کمک کند تا نیمی ‌از وجوه را به‌طور خودکار بفروشند تا ارز دیگری را بخرند و ‌آن‌ها را در قرارداد واریز کنند، آن هم بدون این‌که نیازی به انجام عملیات‌های دست و پاگیر از سوی کاربران باشد.

آینده AMM چگونه است؟

AMM اولین بار در سال ۲۰۱۸ توسعه یافت و اکنون هم به بخش بسیار مهمی از اکوسیستم DeFi تبدیل شده است. نسخه‌های بعدی نیز ساختار AMM را اضافه کردند، از جمله ابزارهای خودکار برای ارائه‌دهندگان نقدینگی. آن‌ها هم‌چنین یک بازار امن‌تر و آسان‌تر نیز برای استفاده ایجاد می‌کنند. AMM به فناوری قراردادهای هوشمند برای تسهیل تراکنش‌ها به‌صورت کارآمدتر متکی است و به دنبال آن تاکنون Uniswap، Sushiswap، PancakeSwap، dYdX و موارد دیگر موفقیت‌های زیادی داشته‌اند. در آینده، AMM پتانسیل دستیابی به بازار گسترده‌تری را دارد. با‌این‌حال برای دستیابی به این هدف، نوآوری ضروری است، اما مهم‌تر از آن می‌تواند محل معاملاتی امن‌تر و پایدار‌تری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

فضای DeFi درحال‌حاضر به‌سرعت در حال توسعه است. AMM زمینه پیشرو در توسعه میدان DeFi است و هم‌چنین جزء اصلی آن به حساب می‌آید. درحال‌حاضر توسعه‌دهندگان و طرف‌های پروژه بیشتر در ساخت زیرساخت‌ها مشارکت دارند.

جمع‌بندی

بازارسازان خودکار (AMM) بخش مهمی از بخش مالی غیرمتمرکز و به‌طور خاص‌تر، صرافی‌های غیرمتمرکز محسوب می‌شوند. به همین دلیل نیز صرافی‌های غیرمتمرکز قادر به ارائه خدمات بدون تکیه بر روش‌های استفاده‌شده توسط صرافی‌های متمرکز هستند. اکنون همه آن‌ها را به عنوان کارآمدترین راه برای تأمین نقدینگی در صنعت ارز‌های دیجیتال استفاده می‌کنند.

بازارسازان خودکار اساساً به همه اجازه می‌دهند تا بازارهای یکپارچه و کارآمد را ایجاد کنند. درحالی‌که محدودیت‌های خاصی در مقایسه با معاملات کتاب سفارش وجود دارد، نوآوری کلی که AMM در دنیای ارزهای دیجیتال به ارمغان می‌آورد بسیار ارزشمند است. AMM هنوز در مراحل اولیه است و درحال‌حاضر نیز AMMهایی که می‌شناسیم و به کار می‌بریم (مانند Uniswap، Curve و غیره) از نظر طراحی مبتکرانه هستند، اما از نظر عملکرد بسیار محدود خواهند بود. ما کاملاً معتقدیم که طراحی آینده AMM از فناوری‌های نوآورانه‌تر استفاده می‌کند، به‌طوری‌که همه کاربران DeFi می‌توانند از کارمزدهای کمتر، محیط معاملاتی هماهنگ‌تر و نقدینگی بالاتر برخوردار شوند.

برای یادگیری “کسب درآمد از طریق استخراج ارزدیجیتال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: