استفاده از شاخص میانگین متحرک

اگر نمی خواهید همه این مشکلات را پشت سر بگذارید ، می توانید دوره استاندارد را در 10 حفظ کنید.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی استفاده از شاخص میانگین متحرک کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را استفاده از شاخص میانگین متحرک پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر استفاده از شاخص میانگین متحرک کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟ نحوه استفاده از شاخص SMA برای تجارت با ExpertOption

میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک حسابی است که با افزودن قیمتهای اخیر و تقسیم آن بر تعداد بازه های زمانی در محاسبه محاسبه می شود.

مزایای شاخص SMA در گزینه تخصصی

1. این داده ها به طور متوسط ​​قیمت است.
2. روند را آشکار می کند.
3. نمودار را دنبال می کند.
4. هموار کردن نوسان قیمت تصادفی.
5. این همچنین جهتی را نشان می دهد که ارزش دارایی در آن حرکت می کند.

چگونه شاخص SMA را در گزینه خبره فعال کنیم؟

اگر از قبل حساب تجاری دارید ، وارد گزینه Expert شوید.

نحوه تنظیم شاخص SMA در گزینه خبره

ابتدا ، دوره استفاده از شاخص میانگین متحرک SMA را از 10 به 60

تغییر دهید. با تغییر دوره ، تعداد سیگنال ها کاهش یافته و دقت را افزایش می دهد.

در گزینه خبره هرچه این دوره بیشتر باشد نشانگر SMA کندتر می شود بنابراین سیگنال های دقیق تر اما کمتری دارند.

از طرف دیگر ، اگر دوره استفاده از شاخص میانگین متحرک کوچکتر باشد ، نشانگر SMA سریعتر می شود در نتیجه سیگنال های بیشتری ارائه می شود که از دقت کمتری برخوردار هستند.

اگر نمی خواهید همه این مشکلات را پشت سر بگذارید ، می توانید دوره استاندارد را در 10 حفظ کنید.

چگونه در هنگام معامله با استفاده از شاخص میانگین متحرک SMA در گزینه متخصص پول از دست ندهیم

اگر رنگ استاندارد را دوست ندارید آن را به سبز تغییر دهید.

توجه : خط سبز (تنظیم شده در دوره 4) سریعتر از خط آبی تنظیم شده در دوره 10 خواهد بود

چگونه می توان با SMA تجارت پیروز را آغاز کرد؟

شاخص های SMA را از نزدیک پیگیری کنید.

اگر خط SMA قرمز (تنظیم شده در دوره 4) خط آبی را قطع می کند (تنظیم شده در دوره 10) ، از پایین به بالا ، یک معامله بالا را باز کنید.

تقاطع بین خط سبز و آبی سیگنال ما برای تجارت است.

چگونه می توان با SMA یک تجارت پایین برد؟

شاخص های SMA را از نزدیک پیگیری کنید

اگر خط سبز SMA (تنظیم شده در دوره 4) خط آبی را قطع کرد (تنظیم شده در دوره 10) ، از پایین به پایین یک معامله پایین باز کنید.

کاربردهای میانگین متحرک

با کمک میانگین های متحرک به سه طریق می توان جهت روند را تشخیص داد. اولین روش توجه به جهت منحنی های میانگین متحرک است. اگر میانگین متحرک به سمت بالا حرکت کند، روند صعودی و اگر به سمت پایین حرکت کند، روند نزولی است.
دومین روش، تعیین موقعیت قیمت نسبت به میانگین متحرک است، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است که هر دو حالت را در نمودار زیر مشاهده می نمایید.

تعیین جهت روند در میانگین متحرک

سومین روش برای تشخیص روند، به کارگیری استفاده از شاخص میانگین متحرک دو میانگین متحرک با دوره های مختلف و بررسی موقعیت میانگین متحرک کوتاه تر نسبت به میانگین متحرک طولانی تر است. اگر میانگین متحرک کوتاه تر بالای میانگین متحرک طولانی تر باشد، روند صعودی و اگر میانگین متحرک کوتاه تر پایین متحرک طولانی تر باشد، روند نزولی است. بر این اساس معامله گران می توانند با بررسی خط روند و ترسیم خطوط میانگین متحرک، از روند بازار اطمینان حاصل کنند.

۲- حمایت و مقاومت

میانگین های متحرک را می توان به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. در یک روند صعودی، زمانی که میانگین متحرک ساده پایین استفاده از شاخص میانگین متحرک تر از خط روند صعودی باشد، مانند خط حمایت عمل می کند. اگر روند بازگردد، احتمال دارد که نرخ با رسیدن به خط میانگین متحرک مسیر خود را عوض کند. همین امر درباره روند نزولی هم صدق می کند و اگر میانگین متحرک ساده بالاتر از خط روند نزولی باشد، می تواند به عنوان خط مقاومت در نظر گرفته شود.
هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد، خط میانگین، خط حمایت و مقاومت قوی تری را به نسبت خط میانگین کوتاه مدت می سازد. زمانی که نرخ به خط میانگین متحرک بلند مدت تر می رسد، بدان معنی است که بازگشت روند از این سطح قدرتمندتر است. معامله گران می توانند در معاملات طراحی شده بر مبنای میانگین متحرک، از الگوهای شمعی نیز کمک کند برای مثال اقدام به فروش در یک روند نزولی، زمانی که نرخ به میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه رسیده و با تشکیل یک الگوی پوششی نزولی بازگشت کرده است، معامله مناسبی خواهد داد.

تعیین حمایت و مقاومت در میانگین متحرک

٣- هشدارهای خرید و فروش

یکی از کاربردهای MA هشدارهای خرید و فروش است که با محاسبه میزان باقی مانده (Residual Value) به دست می آید. این عدد خود حاصل کسر میانگین متحرک (MA) از قیمت می باشد.

Residual = Price(X) – MA(X)

اگر باقی مانده مثبت باشد، سیگنال خرید و اگر منفی (زیر صفر) باشد، سیگنال فروش صادر می شود. اما سیگنال های مطمئن تر با استفاده از دو میانگین متحرک در سیستمی به نام MACD به دست می آید که در مطالب بعدی به آن پرداخته خواهد شد. هنگامی که MA دارای دوره کوتاه تر (MA نوسانی)، MA دارای دوره بلندتر (MA مبنا) را به سمت بالا قطع نماید سیگنال فروش صادر می شود.

Residual = Basis MA(X) – Oscillating MA(استفاده از شاخص میانگین متحرک X)

در جدول زیر شیوه استفاده از میانگین متحرک را در جفت ارز EURUSD مشاهده می نمایید.

هشدارهای خرید و فروش در میانگین متحرک

اعتبار روش باقی مانده M4A کاملا به انتخاب دوره MA بستگی دارد که با توجه به شرایط بازار می توان از دوره های مناسبی استفاده نمود تا به بازدهی مطلوبی دست یافت. هنگامی که از دو میانگین استفاده می شود نتایج حاصله تا حد زیادی بهبود می یابد.

4- سیگنال های تقاطع یا سیستم X

زمانی که یک خط میانگین متحرک ساده کوتاه مدت با خط میانگین متحرک ساده بلندمدت برخورد می کند، از بروز تغییر در شرایط بازار خبر می دهد. معامله گران می توانند با استفاده از این سیگنال ها در جهت تقاطع اقدام به معامله کنند.
از آنجایی که میانگین متحرک کوتاه مدت سریع تر به تغییرات بازار واکنش نشان می دهد، تقاطع در خطوط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر در وضعیت بازار است. زمانی که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند، اخطار خرید و زمانی که پس از تقاطع رو به پایین حرکت کند، اخطار فروش صادر می شود. از ترکیب های رایج میانگین های متحرک یکی به کارگیری میانگین های ۵ و ۲۰ روزه و دیگری ۱۰ و ۵۰ روزه می باشد. ما در ادامه به یکی از استراتژی های معامله بر اساس سیستم X که دارای انواع مختلفی چون سیستم تقاطع دوتایی ، تقاطع سه تایی و غیره می باشد اشاره می نماییم.

سیستم ۴-۹-۱۸

رایج ترین ترکیب مورد استفاده در روش تقاطع سه تایی مربوط به سیستم X به کار بردن میانگین های ۴، ۹ و ۱۸ روزه می باشد. این سیستم نخستین بار توسط «آر. سی. آلن» در سال ۱۹۷۲ میلادی در کتابش با عنوان «چگونه در بازارهای کالا ثروتمند شویم؟» و مجددا توسط وی در سال ۱۹۷۴ در کتاب «چگونه از میانگین متحرکهای ۴، ۹ و ۱۸ روزه استفاده کنیم تا در بازارهای کالا سود بیشتری کسب کنیم؟» مطرح شد که در ادامه به آن می پردازیم.

آماده سازی.

برای استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ساده بر روی نقطه پایانی استفاده می کنیم لذا ابتدا باید میانگین های زیر را در نمودار مورد نظر رسم نماییم:
/ میانگین متحرک ساده ۴ روزه (SMA4)

/ میانگین متحرک ساده ۹ روزه (SMA9)

/ میانگین متحرک ساده ۱۸ روزه (SMA18)

در نمودار سهام شرکت مخابرات ایران مشاهده می کنیم که در اواخر آگوست ۲۰۱۱، اخطار خرید زمانی که میانگین ۹ روزه به بالای میانگین ۱۸ روزه قرار گرفته، صادر شده است. اخطار فروش زمانی که میانگین ۹ روزه پایین تر از میانگین ۱۸ روزه قرار گرفته، صادر شده است.

ترکیب میانگین های ۴-۹-۱۸ روزه یکی از ترکیب های محبوب برای معامله گران است. در نی را سهام شرکت کالسیمین در سقف قیمت حدود ۸۸۴۶ ریال ابتدا میانگین ۲ روزه چرخش داشته و بایی و دو میانگین دیگر قرار گرفته است. بعد از آن میانگین ۹ روزه پایین تر از میانگین ۱۸ روزه قرار گرفته است علامت را نگاه کنید و این اخطاری برای پدید آمدن یک سقف قیمت است.

قبلا این نکته را توضیح دادیم که میانگین های متحرک کوتاه مدت، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین های بلند مدت تر، فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند، به این ترتیب می توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین متحرک یعنی ۴ روزه، بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین های متحرک ۹ و ۱۸ روزه قرار دارند. بنابراین اصلی ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین ۴ روزه بالاتر از میانگین ۹ روزه و میانگین ۹ روزه بالاتر از میانگین ۱۸ روزه باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت ها، دقیقا عکس این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین ۴ روزه است که پایین تر از میانگین ۹ روزه و میانگین ۹ روزه نیز پایین تر از میانگین ۱۸ روزه قرار می گیرد.(شکل های بالا)

قوانین معامله

توجه کنید که اگر میانگین متحرک ۴ روزه، میانگین متحرک ۹ روزه را به سمت بالا قطع کند و در بالای آن حرکت کند روند قیمت صعودی و اگر آن را به سمت پایین قطع کرده و در زیر آن حرکت کند روند قیمت نزولی خواهد بود. بر این اساس در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین ۴ روزه بالاتر از میانگین ۹ و ۱۸ روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می گردد که میانگین ۹ روزه نیز بالاتر از میانگین ۱۸ روزه قرار بگیرد. یعنی استفاده از شاخص میانگین متحرک در نهایت میانگین ۴ روزه، بالاتر از ۹ روزه و میانگین ۹ روزه بالاتر از میانگین ۱۸ روزه باشد.
به همین ترتیب در بازگشت یک روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس ترین میانگین متحرک )۴ روزه پایین تر از میانگین های ۹ و ۱۸ روزه قرار می گیرد. این نشانه، تنها اخطار فروش محسوب می شود. برخی از معامله گران به همین نشانه ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می کنند. اگر بعد از آن میانگین متحرک بلند مدت تر یعنی میانگین ۹ روزه نیز پایین تر از میانگین ۱۸ روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می شود (شکل زیر). این قانون در رابطه با کلیه سیستم هایی که از سه میانگین متحرک استفاده می کنند، صادق است.

حد سود و ضرر

حد ضرر را پشت میانگین متحرک طولانی مدت تر (۱۸ روزه) قرار می دهیم. حد سود را می توانیم بر اساس سطوح حمایت و مقاومت تعیین کنیم اما برای کسب سود بیشتر می توانیم با استفاده از توقف سیال تا زمانی که اخطار معامله عکس صادر نشده، در معامله خود باقی بمانیم.

تعیین حد سود و ضرر در میانگین های متحرک

نکته

١ – این استراتژی در تایم فریم های ۳۰ دقیقه ای، یک، دو و چهار ساعته و حتی روزانه عمل می نماید.
۲- در مارپیچ های بازار وارد نشوید. گاهی بازار حرکات نوسانی خواهد داشت و خطوط میانگین متحرک به هم پیچیده می شود که به این حالت مارپیچ DNA گفته می شود. در این زمان وارد معامله نشوید. برای مثال به شکل زیر توجه کنید:

نکات تعیین حد سود و ضرر

در شکل زیر و نمودار ۴ ساعته جفت ارز GBP/USD را مشاهده می نمایید. در این نمودار در انتهای روند صعودی SMA4 از SMA9 به سمت پایین عبور کرده است که اولین اخطار بازگشت قیمت محسوب می شود. با عبور رو به پایین SMA9 از 18 SMA فروش انجام می دهیم. حد ضرر را در بالای SMA18 قرار می دهیم و تا زمانی که اخطار خرید صادر نشده در معامله باقی می مانیم. در پایین نمودار به محض تقاطع رو به بالای SMA4 و SMA9 از معامله خارج می شویم. مجموع سود حاصله ۴۰۰ پیپ می باشد.

محدودیت های میانگین های متحرک

بهتر است در زمان هایی که روندی بر بازار حاکم است از میانگین های متحرک استفاده شود، در غیر این صورت ممکن است تقاطع های میانگین متحرک، سیگنال های اشتباه فراوانی را نشان دهد.

نکته.

1- میانگین های متحرک کوتاه مدت بیش از میانگین های متحرک بلند مدت تقاطع ایجاد می کنند، زیرا نسبت به تغییرات بازار حساس تر هستند. در هر حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که میزان سیگنال های اشتباه میانگین های متحرک کوتاه مدت بیشتر است. توصیه ما این است که معامله گران در هنگام معامله بر مبنای میانگین های متحرک، از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای شمعی یا شاخص های تکنیکال دیگر هم استفاده کنند.

۲- بهتر است در زمانهایی که روندی بر بازار حاکم است از میانگین های متحرک استفاده شود، در غیر این صورت ممکن است تقاطع های میانگین متحرک، سیگنال های اشتباه فراوانی را نشان دهد.

محدودیت های میانگین متحرک

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده در این است که قیمتهای اخیرتر وزن بیشتری در محاسبۀ EMA دارنـد و بنابراین شاخص بهتری از رفتار اخیر trader هاست. به عبـارت دیگـر، واکـنش EMA بـه تغییـرات قیمـت یـک asset بـه مراتب سریعتراز میانگین متحرك ساده (SMA) است.

traderها برای خطوط طولانی مدت معمولاً از بازه زمانی 50 ،100 یا 200 روزه و برای خطوط کوتاهمـدت از بـازه زمـانی 12 یا 26 روزه استفاده میکنند.

برای مقایسه EMA و SMA به نمودار زیرتوجه کنید:

مقایسه EMA و SMA

همان طور که در نمودار دیده میشود، در سه نقطه شاهد سیگنالی درمورد تغییر مسـیر نمـودار هسـتیم. در سـمت چـپ و راست نمودار، شاهد روند روبه کاهش هستیم درحـالیکـه در وسـط نمـودار، حرکـت قیمـت بـه سـمت بالاسـت. کـاملاً مشخص است که در هر سه مورد، EMA زودتر از SMA تغییر مسیررا نشان داده است زیرا خط EMA سریعتـراز خـط SMA ،خود را با تغییرات قیمت هماهنگ میکند و بنابراین تغییرات آن را زودتر نشان میدهد.

نحوه استفاده از EMA

EMA نموداری است که توسط آن گروه از traderهایی که کار trade را بـه صـورت روزانـه انجـام مـیدهنـد، اسـتفاده میشود. میتوانید از EMA به تنهایی استفاده کنید اما باید سیستم مشخصی برای تایید سیگنالهای مشـاهده شـده تعریـف کنید. همچنین میتوانید از دو EMA با چارچوبهای زمانی متفاوت استفاده کنیـد یـا آن را بـا سـایر نشـانگرهای تحلیـل تکنیکال ترکیب کنید.

زمانی که از دو نمودار EMA استفاده میشود، اگر نمودار EMA کوتاه مدت تـر بـه بـالای EMA بلندمـدتتـر حرکـت بکند، به آن سیگنال تقاطع طلایی برای خرید گفته میشود. اما اگر نمودار EMA کوتاه مدت تر به زیر EMA بلندمدتتر بروند، میتوان آن را به عنوان سیگنال فروش (یا تقاطع مرگ) در نظـر گرفـت. همچنـین مـیتـوان از EMA بـرای تعیـین سطح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد. قوانین کلی استفاده از EMA را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
· از EMAای که چارچوب زمانی طولانیتری دارد میتوان در شناسایی روند کلی بازار استفاده کرد. اگر قیمـت این EMA ،مثلاً خط 200 روزه، را قطع کند، احتمالاً شاهد معکوس شدن روند خواهیم بود.
· به کمک یک EMA کوتاهمدت و یک EMA بلندمدت میتوان تقاطعها را شناسایی کرد.
· تقاطع طلایی به معنای فرصت بالقوه خرید وتقاطع مرگ به معنای فرصت بالقوه فروش است.
· سطوح حمایت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، خط EMA را از بـالا قطـع مـیکنـد، آن خـط سـطح حمایـت را تشکیل میدهد.
· سطوح مقاومت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، از پایین به خط EMA میرسد، نشان میدهـد کـه EMA سـطح مقاومت بالقوه را نشان میدهد.

میتوان از EMAهای مختلف با چارچوبهای زمانی مختلف استفاده کرد یا آن را با سایر شاخصهـا ترکیـب کـرد. امـا این کار لزوماً باعث افزایش دقت پیشبینی نمیشود بلکه کار خریدوفروش را پیچیدهتر میکند. بهتراسـت ترکیـبهـای مختلف نشانگرها را آزمایش کنید تا بهترین را بیابید. مهم است که روش کارتان ساده باشد تا زیـرانبـوهی از سـیگنالهـا دفن نشوید.

به مثال زیرتوجه کنید:

در این نمودار، در دو نقطهای که مشخص کردهایم، درحالیکه روند رو بـه افـزایش اسـت، قیمـت خـط EMA را لمـس میکند که نشان میدهد این خط، سطح حمایت است و قیمت دوباره رو به افزایش میگذاشت. ایـن سـیگنال نشـاندهنده نقطۀ خرید احتمالی است. اگر هنگام استفاده از EMA 200 روزه، قیمت خـط EMA را از زیـر لمـس کنیـد، نشـاندهنده سطح مقاومت خواهد بود که میتوان آن را سیگنال فروش احتمالی تلقی کرد. بااینحال، EMA به تنهایی نمیتواند نقاط مناسب ورود و خروج به بازار را مشخص کند زیرا جـزو نشـانگرهای تـاخیری است. اما میتواند نشانگر خوبی برای تعیین مسیرروند باشد.

میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک به سادگی یک روش برای ساده کردن استراتژی رفتار قیمت در طول زمان است. “میانگین متحرک” به این معنی است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز را برای تعداد “X” از زمان بدست آورید. در یک نمودار، این گونه به نظر می رسد مانند هر شاخص، شاخص میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده استفاده می شود.

با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت عملکرد قیمت را خنثی می کند. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای سطح هموار مختص خود هستند.

به طور کلی، هرچه میانگین متحرک هموارتر باشد، آهسته تر به حرکت قیمت عکس العمل نشان می دهد و هر استفاده از شاخص میانگین متحرک چه میانگین متحرک دست خوش تغییرات بیشتری باشد، سریع تر به حرکت قیمت واکنش نشان می دهد. برای ایجاد یک سطح متحرک به صورت صاف و هموار، شما باید قیمت های متوسط بسته (پایانی) را در مدت زمان طولانی دریافت کنید.

در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “زود باشید، بیایید به چیزهای خوب بپردازیم. چگونه می توانم از این برای معاملات استفاده کنم؟”

در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه آنها را محاسبه کنید و خصوصیات مثبت و منفی آن ها را نیز ذکر خواهیم کرد. درست مثل هر درس دیگر، ابتدا باید اطلاعات پایه را بدانید! پس از آنکه توانستیم مهارت های ابتدایی را بدست بیاورید به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگین های متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی تجاری خود آموزش می دهیم.