شاخص ارز

USDX = 50.14348112 × EUR / USD ^ (- 0.576) × USD / JPY ^ (0.136) × GBP / USD ^ (- 0.119) × USD / CAD ^ (0.091) × USD / SEK ^ (0.042) × USD / CHF ^ (0.036)

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) بازار ارزهای دیجیتال

هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش و یا ورود و خارج از بازار رمزنگاری ، یک معامله گر یا سرمایه گذار خوب همیشه به دنبال داده های بازار است. نمودارهای قیمتی، اصول اساسی و تحلیل احساسات بازار از جمله مهمترین مواردی است که باید در نظر گرفته شود. با این حال، مطالعه همه معیارها و شاخص های موجود کارآمدترین راه برای استفاده از زمان نیست. شاخص ترس و طمع ، ترکیبی از احساسات بازار و معیارهای فاندامنتال ، و نمایی از ترس و طمع بازار را ارائه می دهد. اگرچه تریدرها و سرمایه گذاران نباید تنها به این شاخص تکیه کنند، اما بدون شک شاخص ترس و طمع می تواند به درک احساس کلی بازارهای ارزهای رمزنگاری شده کمک شایانی کند.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال شاخصی برای نشان دادن احساسات کلی بازار است که با مقادیر بین 0 تا 100 سنجیده می شود.

این شاخص بر اساس شاخص ترس و طمع CNNMoney برای تجزیه و تحلیل بازار سهام ایجاد شده است و کاربرد خود را در بازار ارزهای دیجیتال برای درک یک دیدگاه کلی از وضعیت بازار و سرمایه گذاران به اثبات رسانده است.

ترس (مقادیر بین 0 تا 49) نشان دهنده کم ارزش بودن و عرضه مازاد یک دارایی در بازار است. حرص (مقادیر 50 تا 100) نشان می دهد که ارزش یک دارایی در یک حباب احتمالی وجود دارد که در اثر تقاضای زیاد در بازار تشکیل شده است.

توجه به تغییرات در سطح ترس و شاخص ارز طمع در بازار می تواند بخشی از استراتژی معاملاتی سرمایه گذار یا ترید در هنگام انتخاب نقاط ورود یا خروج از بازار ارزهای رمزپایه باشد.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال، سبدی از گرایش ها و شاخص های مختلف بازار را تجزیه و تحلیل می کند تا مشخص شود که شرکت کنندگان در بازار احساس حرص و آز می کنند یا می ترسند.

نمره 0 نشان دهنده ترس شدید است ، در حالی که 100 نشان دهنده حرص شدید است. نمره 50 نشان می دهد که بازار تا حدودی خنثی است.

در بازاری که در آن ترس بر سرمایه گذاران غلبه کرده است قیمت دارایی ها معمولا کمتر از ارزش واقعی آنها است. ترس زیاد در بازار می تواند منجر به فروش و وحشت بیش از حد شود. البته ترس لزوما به این معنا نیست که بازار وارد یک روند نزولی بلند مدت شده است و ممکن است احساسات در یک بازه زمانی کوتاه مدت نزولی شده باشد.

حرص و طمع در بازار وضعیت برعکس است. اگر سرمایه گذاران و معامله گران حریص باشند ، امکان افزایش قیمت بی رویه دارایی ها و ایجاد حباب قیمتی وجود دارد. وضعیتی را تصور کنید که FOMO (ترس از دست دادن فرصت ها) باعث می شود سرمایه گذاران فشار خرید را افزایش دهند و قیمت ها بی رویه بالا برود. به عبارت دیگر ، افزایش حرص و طمع ممکن است منجر به تقاضای بیش از حد شود و به طور مصنوعی قیمت یک کوین یا توکن را افزایش دهد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چگونه کار می کند؟

هر روز توسط سایت alternative.me یک مقدار جدید از 0 تا 100 برای این شاخص محاسبه می شود.

شاخص ترس و طمع معمولا فقط از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می کند. دلیل این امر ارتباط و همبستگی قابل توجه بیت کوین با کل بازار رمزنگاری به طور کلی در مورد قیمت و احساسات است. به همین دلیل بسیاری به آن شاخص ترس و طمع بیت کوین میگویند.

می توانید مقیاس شاخص را به دسته های زیر تقسیم کنید:

0-24	ترس شدید	نارنجی
25-49	ترس	زرد
50-74	طمع	سبز روشن
75-100	طمع شدید	سبز

این شاخص با ترکیب پنج عامل مختلف وزن دار بازار، عدد نهایی را محاسبه می کند. این عوامل عبارتند از:

نوسان (25 درصد شاخص). نوسانات ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین های 30 و 90 روز گذشته اندازه گیری می کند. در واقع این شاخص از نوسانات به عنوان پایه ای برای عدم قطعیت در بازار استفاده می کند.

روند /حجم بازار (25 درصد شاخص). حجم معاملات فعلی بیت کوین و روند بازار با مقادیر متوسط ​​30 و 90 روزه قبلی مقایسه شده و سپس ترکیب می شوند. خرید مداوم با حجم بالا نشان دهنده احساس مثبت یا حریصانه بازار در شاخص ترس و طمع بیت کوین است.

رسانه های اجتماعی (15 درصد شاخص). این عامل تعداد هشتگ های توییتر مربوط به بیت کوین و به طور خاص ، میزان تعامل آن را بررسی می کند. به طور معمول ، میزان مداوم و غیرمعمول زیاد تعاملات بیشتر به طمع بازار مربوط می شود تا ترس.

سلطه بیت کوین بر بازار (10 درصد شاخص). این ورودی میزان تسلط BTC بر بازار را اندازه گیری می کند. افزایش تسلط بر بازار نشان می دهد که سرمایه گذاری جدیدی روی کوین و برگشت سرمایه گذاران از آلت کوین ها به بیت کوین صورت گرفته است.

ترند های گوگل (10 درصد شاخص). با مشاهده داده های Google Trends برای جستجوهای مربوط به بیت کوین ، این شاخص می تواند بینش هایی را در مورد احساسات بازار ارائه دهد. به عنوان مثال ، افزایش جستجوهای “کلاهبرداری بیت کوین” نشان دهنده ترس بیشتر در بازار است.

نتایج نظرسنجی ها (15 درصد شاخص). این ورودی در حال حاضر مدتی است که متوقف شاخص ارز شده است و تاثیری بر شاخص ترس و طمع بیت کوین ندارد.

کاربرد شاخص ترس و طمع چیست؟

رفتار بازار رمزنگاری تا حد بسیار زیادی وابسته به فاکتور های احساسی است. وقتی بازار در یک روند صعودی قرار دارد، مردم حریص می شوند و تحت تاثیر FOMO (ترس از دست دادن فرصت ها) قرار میگیرند. از طرف دیگر، مردم اغلب دارایی های خود را در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز و نمودار های نزولی می فروشند.

شاخص ترس و طمع تلاش می کند که سرمایه گذاران را از واکنش های بیش از حد احساسی خود نجات دهد.

کاربرد این شاخص در دو فرض ساده شکل میگیرد:

• ترس شدید می تواند نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت خرید باشد.
• وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص هستند، بازار باید اصلاح شود.

آیا می تواند از شاخص حرص و طمع برای سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده کرد؟

این شاخص در تجزیه و تحلیل طولانی مدت چرخه های بازار رمزنگاری به خوبی عمل نمی کند. در رالی های گاوی یا خرسی بازار ، چرخه های متعددی از ترس و حرص وجود دارد.

این شاخص بیشتر برای معامله گران نوسان گیری مفید است.برای سرمایه گذارانی که مایل به نگهداری هستند ، پیش بینی تغییر از بازار صعودی به بازار خرسی فقط از طریق این شاخص دشوار خواهد بود. برای به دست آوردن چشم انداز بلند مدت از قیمت یک دارایی و تغییرات آن ، باید جنبه های دیگر بازار را تحلیل کنید.

جمع بندی

شاخص ترس و طمع بیت کوین و ارزهای رمزنگاری راهی ساده برای جمع آوری و جمع بندی طیف وسیعی از معیارهای بنیادی و تکنیکال بازار است. به جای این که خودتان با بررسی رسانه های اجتماعی ، ترندهای جستجوی گوگل و سایر آمارها احساسات در بازار را بسنجید می توانید از این شاخص استفاده کنید. توصیه می شود که شاخص ترس و طمع را با معیارها و شاخص های دیگر ترکیب کنید تا دیدگاه کامل تر و معتبر تری از بازار به دست آورید.

پاسخ به سوالات متداول

این شاخص ابزاری برای تحلیل احساسات بازار است که به داده های مختلف استناد میکند.

یکی از برترین منابع برای پیگیری وضعیت شاخص ترس و طمع بیت کوین و ارزهای دیجیتال سایت alternative.me است.

کاربرد شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال

با توجه به نوسانات شدید بازار کریپتو، تحلیل موارد تاثیر گذار بر این نوسانات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به همین دلیل نمودار های تحلیل تکنیکال فراوانی با هدف زیر نظر گرفتن بازار ارز دیجیتال و پیشبینی روند رمز ارز ها به وجود آمده اند. اما از مهم ترین این نمودار ها، اندیکاتور هایی هستند که احساسات بازار را زیر ذره بین قرار می دهند، زیرا احساسات تاثیر بسزایی در روند یک ارز رمزنگاری شده دارد. به همین ترتیب شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index یکی از مهم ترین عوامل تحلیل تکنیکال به شمار می رود که به صورت عدد 0 تا 100 به تریدر ها ارائه می شود. در واقع شاخص ترس و طمع به بالاترین میزان خرید در پی طمع یک سرمایه گذار و میزان فروش به دلیل حراس بازار اشاره دارد. در ادامه نحوه اندازه گیری شاخص ترس و طمع، کاربرد آن و استفاده در موقعیت های خرید را به شما عزیزان آموزش دهیم.

کاربرد شاخص ترس و طمع

همانطور که گفته شد رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است، به این معنی که سرمایه گذاران هنگام بالا رفتن قیمت یک رمز ارز تمایل زیادی برای خرید ارز مورد نظر از خود نشان می دهند و حس طمع افراد برای خرید بر انگیخته می شود. از سوی دیگر زمانی که قیمت یک ارز رمز نگاری شده کاهش میابد سرمایه گذاران احساس ترس کرده و دارایی خود را حتی با ضرر به فروش می رسانند. در این شرایط دو حالت پیش می آید:

شاخص ترس: احساس خطر شدید از سوی سرمایه گذاران فعال در بازار نشان دهنده نگرانی آن ها در مورد کاهش قیمت یک رمزارز است، این یک فرصت خرید را برای هلدر های کوین ایجاد می کند.
شاخص طمع: هنگامی که سرمایه گذاران طمع شدیدی برای خرید یک رمز ارز از خود نشان می دهند، که بازار را در روند اصلاح قرار می دهد.

با توجه به دو عامل بالا که گفتیم، تحلیل گران مجرب بازار شاخص ترس و طمع را اندازه گیری کرده اند تا مشخص شود کاهش یا افزایش قیمت یک ارز طبق احساسات بازار بوده و یا عوامل منطقی تری در روند آن تاثیر گذار بوده اند. به همین ترتیب شاخص ترس و طمع با اعداد 0 تا 100 اندازه گیری می شود، عدد 0 به معنی ترس شدید سرمایه گذاران و شاخص ترس می باشد. عدد 100 نیز به معنی طمع زیاد معامله گران برای خرید یک رمز ارز نشان داده می شود.

اندازه گیری بازار توسط این دو شاخص، از آموزش نوسان گیری بازار ارز دیجیتال به شمار می رود که به معامله گران کمک می کند بهترین انتخاب برای خرید یا فروش یک رمز ارز پایه را داشته باشند.

تاثیر گذاری شاخص ترس و طمع در بازار

شاخص ترس و طمع ابزاری است که برخی از سرمایه گذاران برای سنجش بازار از آن استفاده می کنند، استراتژی شاخص ترس بر این اساس استوار است که ترس بیش از حد می تواند منجر به معامله سهام به مراتب کمتر از ارزش های ذاتی آن ها شود، در حالی که طمع افسار گسیخته سرمایه گذاران می تواند منجر به عرضه سهام بسیار بالاتر از آنچه که باید ارزش داشته باشند شود. در نتیجه می توان گفت شاخص ترس و طمع در تعیین قیمت دارایی های دیجیتال تاثیر بسزایی دارد. اما بیایید برخی از مواردی که باعث ایجاد ترس و طمع در بازار می شوند را برسی کنیم:

• تاثیرنوسانات بازار 25 درصد
• تاثیر حجم معاملا 25 درصد
• تاثیر اخبر و رسانه ها 15 درصد
• تاثیر سلطه بیت کوین 10 درصد
• تاثیر افزایش یا کاهش جستجو یک رمز ارز در گوگل 10 درصد

همانطور که مشاهده کردید طبق عوامل بالا شاخص ترس و طمع در بازار تغییر می کند که این تغییرات به صورت روزانه توسط تیم های تحلیل کریپتو و اندیکاتور های آنالیزگر اندازه گیری می شود.

مزایا و معایب استفاده از شاخص ترس و طمع

شاید این تفکر برای شما پیش بیاید که چرا باید از میزان ترس و طمع سرمایه گذاران در بازار آگاهی داشته باشیم؟ یکی از کارآمد ترین شاخص های سرمایه گذاری موفق در بازار ارز دیجیتال، تحقیق در مورد روند معاملات رمز ارز ها محسوب می شود که به سهامداران کمک می کند برای بهترین موقعیت های خرید و فروش هشیار باشند.

مزایا استفاده از شاخص ترس و طمع: به گفته برخی از آکادمی ها، طمع می تواند بر روی مغز ما تاثیر بگذارد و ما را به سوی ریسک تحریک کند. طبق داده های بازار اکثر سرمایه گذاران هنگام ترس یا طمع از روند یک ارز تصمیم به خرید و فروش ارز دیجیتال گرفته اند. در واقع طمع عامل اصلی تحریک انسان به شمار می رود. همچنین وجود خطر در یک بازار مالی بسیار طبیعی است و ساختار معاملات را پیچیده تر می کند که فرصت های بیشماری برای کسب سود از سرمایه گذاری مناسب به وجود می آورد.

معایب استفاده از شاخص ترس و طمع: بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به نوسان گیری بازار ارز دیجیتال با شاخص ترس و طمع خوش بین نیستند، زیرا آن را از ابزار های قانونی و لازم برای تحقیقات سرمایه گذاری نمی دانند. افرادی که شاخص ترس و طمع را مورد انتقاد خود قرار می دهند ادعا دارند نگران بازده نامطلوب این شاخص بر روی بازار کریپتو هستند. همچنین این شاخص باعث فروش های هیجانی نیز می شود، برای مثال تحلیلگران بازار عامل اصلی ریزش قیمت اخیر بیت کوین را هیجانات فروش بازار تلقی می کنند که وجود شاخص ترس سبب این کاهش قیمت شده و به بازار بیت کوین لطمه وارد کرده است.

افت قیمت انس جهانی طلا همزمان با رشد شاخص دلار

طلا صبح روز چهارشنبه در آسیا روندی نزولی را دنبال کرد. سرمایه‌گذاران نیز منتظر منتشر شدن صورت جلسه آخرین جلسه فدرال رزرو می‌باشند.
طلا در معاملات آتی با ۰.۵۴٪ ریزش تا ساعت ۱۲:۴۳AM ET تا قیمت ۲٫۰۰۲.۳۰$ ریزش کرد ولی همچنان بالای ۲٫۰۰۰$ معامله می‌شود.
روز گذشته قیمت طلا با افت شاخص دلار رشد زیادی کرد، اما در روز چهارشنبه شاخص دلار اندکی افزایش یافت که این موضوع باعث عدم رشد طلا شد.
در همین حین، بازار سهام آسیا نوسانات زیادی را تجربه کرد، ولی در مقابل بازار بورس آمریکا در حال ثبت رکوردهای جدیدی می‌باشد.
از سوی دیگر، در کنگره آمریکا، احتمال رسیدن به توافق بر سر تخصیص کمک‌ هزینه‌های اقتصادی، باعث افزایش خوشبینی سرمایه‌گذاران شده است. جمهوری‌خواهان امیدوارند که با دموکرات‌ها بر سر ارائه بسته ۵۰۰ میلیارد دلاری به توافق برسند.

اگرچه این مبلغ بسیار کمتر از میزان پیشنهادی دموکرات‌ها می‌باشد، ولی نانسی پلوسی (Nancy Pelosi)، رئیس مجلس نمایندگان اشاره کرده که دموکرات‌ها حاضرند تا با مبلغ پیشنهادی جمهوری خواهان برای رسیدن به یک توافق، کنار بیایند.
سرمایه‌گذاران همچنین منتظر انتشار صورت جلسه فدرال رزرو برای اطلاع از سرنخ‌هایی شاخص ارز در خصوص میزان نرخ بهره می‌باشند.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن باآکادمی هلاکوئی نمی باشد.

بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی خودرگرسیو با انتقال ملایم (STAR)

هـدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز (EMP)، در اقتصاد ایران طی دوره­ی 1-3: 1370-1390 می­باشد؛ بدین­منظور ابتدا شاخص EMP با به­کارگیری یک روش الگو-مستقل محاسبه گردید؛ نتایج این برآورد نشان می­دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارز ایران طی دوره­ی مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده است؛ علاوه­بر این، در هیچ دوره­ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده است؛ چنین نتیجه­ای روشن می­سازد که برای تحلیل فشار بازار ارز در ایران باید از الگوهای غیرخطی بهره گرفت؛ از این­رو در ادامه با به­کارگیری الگوی خودرگرسیو با انتقال ملایم (STAR)، فشار بازار ارز در ایران مورد بررسی قرار گرفت؛ دراین بررسی علاوه­بر وقفه های متغیر وابسته (EMP)، نحوه­ی اثرگذاری دو متغیر نرخ تورم و تغییرات حجم پول نیز بر EMP مورد آزمون قرار گرفت؛ نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن است که تغییرات حجم پول و نرخ تورم در رژیم افزایش فشار بازار ارز، تأثیر مثبت و معناداری بر EMP داشته­اند؛ اما در رژیم کاهش فشار بازار ارز، ضریب نرخ تورم، منفی و ضریب تغییرات حجم پول، بی­معنی بوده است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23222530.1393.3.10.12.6

عنوان مقاله [English]

Investigating the Behavior of Foreign Exchange Market Pressure Index in Iran: Using a Smooth Transition Autoregressive Model (STAR)

نویسندگان [English]

• ebrahim hadian 1
• sakineh ojeemehr 2

The main purpose of this paper is to investigate the behavior of the foreign exchange market pressure index (EMP) in the context of the Iranian economy؛ To do so, in first, EMP index has been calculated by employing a Model- Independent approach؛The result of this step shows that EMP index has a nonlinear nature and foreign exchange market is faced a non smooth condition by forces of appreciation and depreciation pressure؛ Such a result makes clear that the exchange market pressure should be analysed in a non-linear model؛ On the basis of this result, then we use the smooth transition autoregressive model (STAR) to investigate the foreign exchange market pressure index behavior؛ The final results indicate that during the depreciation pressure regime, changes in money and inflation have a positive and significant effect on the EMP and during the appreciation pressure regime, inflation has a negative and significant coefficient؛

چگونه شاخص دلار امریکا را بخوانیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نحوه تفسیر و خواندن شاخص دلار را به شما آموزش خواهیم داد.

درست مثل سایر جفت ارزها، شاخص دلار آمریکا (USDX) نیز نمودار خاص خود را دارد.

نگاهی اندازیم به شاخص دلار آمریکا:

پیش از هر چیز توجه داشته باشید که این شاخص 24 ساعت روز و پنج روز هفته محاسبه می شود.

همچنین، شاخص دلار آمریکا (USDX) ارزش کلی دلار را نسبت به پایه 100.000 اندازه گیری می کند. چی شد!؟ یعنی چی؟!

باشه. الان توضیح می دهیم. به عنوان مثال، عدد فعلی روی 86.212 است.

این به معنی آن است که دلار از زمان شکل گیری شاخص تاکنون 13.79 درصد کاهش یافته است (100.000- 86.212).

اگر این میزان 120.650 باشد، بدان معناست که ارزش دلار از زمان شروع شاخص 20.65 درصد افزایش یافته است (100.000-120.650).

زمان آغاز شاخص دلار آمریکا مارس 1973 است. در آن زمان رهبران بزرگترین کشورهای جهان در واشنگتن دی سی با یکدیگر دیدار کردند و همگی توافق کردند که اجازه دهند ارزهایشان آزادانه در برابر یکدیگر شناور باشند.

زمان شروع این شاخص را “دوره پایه” نیز گویند.

فرمول شاخص دلار آمریکا

این بخش مطلقا برای شاگردان ردیف جلوی کلاس است. فرمول محاسبه USDX در زیر ارائه می شود:

USDX = 50.14348112 × EUR / USD ^ (- 0.576) × USD / JPY ^ (0.136) × GBP / USD ^ (- 0.119) × USD / CAD ^ (0.091) × USD / SEK ^ (0.042) × USD / CHF ^ (0.036)